Метод пошаговой регрессии с включением переменных

Решается задача: для заданного значения путём перебора возможных комбинаций из l объясняющих переменных, отобранных из исходного набора объясняющих переменных, определить такие , для которых коэффициент детерминации с результирующим показателем y был бы максимальным

1 шаг: определяется переменная , которую можно назвать наиболее информативной, при условии что в регрессионную модель У по Х включена только одна из набора объясняющих переменных.

2 шаг: определяется наиболее информативная пара переменных

3 шаг: и так далее. На каждом шаге определяем несмещённую оценку коэффициента детерминации:

и оценку нижней доверительной границы

Правило отбора объясняющих переменных: предполагается выбирать в качестве оптимального числа объясняющих переменных регрессионной модели значение l, при котором величина достигает своего максимума.

Рисунок 12 – пошаговая регрессия с включением переменных