На втором шаге строится уравнение регрессии с одной переменной, имеющей максимальный по абсолютной величине парный коэффициент корреляции с результативным признаком

На третьем шаге в модель вводится новая переменная, имеющая наибольшее по абсолютной величине значение частного коэффициента корреляции с зависимой переменной при фиксированном влиянии ранее введенной переменной.

При введении в модель дополнительного фактора коэффициент детерминации должен возрастать, а остаточная дисперсия уменьшаться. Если этого не происходит, т. е. коэффициент множественной детерминации увеличивается незначительно, то ввод нового фактора признается нецелесообразным.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое мультиколлинеарность? В чем различие между полной и частичной мультиколлинеарностью?

2. Каковы последствия мультиколлинеарности?

3. Как можно обнаружить мультиколлинеарность?

Раздел 4. Временные ряды

В разделе рассматриваются четыре темы:

1. Основные элементы и структура временного ряда.

2. Стационарные временные ряды и их характеристики.

3. Моделирование тенденции временного ряда.

4. Динамические эконометрические модели.

После изучения данного раздела необходимо ответить на вопросы теста № 4.

Более подробная информация по данной теме содержится в учебнике [1].