Стационарные временные ряды и их характеристики

Стационарные временные ряды используются для описания случайной составляющей временного ряда, полученной после выделения из ряда его детерминированной компоненты.

Временной ряд называется строго стационарным, если совместное распределение вероятностей n наблюдений такое же, как и n наблюдений при любых n, t и , т. е. закон распределения и числовые характеристики строго стационарного ряда не зависят от момента времени. Стационарным называют временной ряд, для которого математическое ожидание, дисперсия и ковариация не зависят от момента времени:

,

, (4.2.1)

.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение стационарного временного ряда.

2. Назовите основные характеристики стационарного временного ряда.

3. Что такое автокорреляция уровней временного ряда и как ее можно оценить количественно?