2015-05-18
645
Матем ожидание доходности цен.бумаг и среднеквадратическое отклонение
доходности ценных бумаг от …
Матем ожидание доходности цен.бумаг и ковариацию доходности ценных бумаг
(НЕТ)
Матем ожидание риска ценных бумаг и среднеквадратическое отклонение
доходности ценных бумаг
Что называется «природой» в теории статистических игр?
Под «природой» понимаем всю совокупность внешних условий, при которых
приходится принимать решение.
Если один из игроков не является сознательно действующим противником, то его
называют «природа».
Чему равен коэффициент эластичности, если уравнение регрессии имеет вид y=2,02+0,78х, а х=5,0
0,94
1,68
0,65
2,42
Чистая цена игры, заданной платежной матрицей Р= (10 4 3 7) равна:
3 (ДА) -2 0 1 8
-2
Чистая цена игры, заданной платежной матрицей Р = (3 5 1 0) равна:
3 (ДА) 10 4 3 7
10 -2 0 1 8
−2
4 (НЕТ)
Эффективный портфель – это (2 ответа):
Портфель имеющий наименьший риск
Портфель имеющий наибольшую ожидаемую доходность
Портфель с возможно большими ожидаемыми доходами и рисками
|
|
|
Портфель с возможно меньшими ожидаемыми доходами и рисками
Экономический эффект от реализации оптимального решения по определению производственной программы предприятия достигается?
Ответ: а) или б)
Экономико-математическая модель формирования оптимального портфеля инвестиционных проектов включает?
Ответ: а) целевую функцию и систему ограничений;
Экономико-математическая модель – это?
Ответ: а)….
Экономико-математические модели подразделяются на следующие группы (3 ответа)?
Ответ: а) оптимизационные модели; б) балансовые; в) статистические;
Экономико-математические методы?
Ответ: в) аналитические способы расчета или моделирования экономических процессов и явлений;
Этапы построения ЭММ
А)
Б)
В)
Г) (НЕТ)
20 70 40 а)
40 20 30 б)
40 60 40 в) В1, В3 (НЕТ)
Задача где три большие формулы с решениями и ответами. Найти время партии?
А)
Б) НЕТ
В)
МАТРИЦЫ:
| Игроки | B1 | B2 | B3 | B4 | a = min(Ai) |
| A1 | |||||
| A2 | -2 | -2 | |||
| b = max(Bi) |
Находим гарантированный выигрыш, определяемый нижней ценой игры a = max(ai) = 3, которая указывает на максимальную чистую стратегию A1.
Верхняя цена игры b = min(bj) = 3.
Седловая точка (1, 3) указывает решение на пару альтернатив (A1,B3). Цена игры равна 3.
| Игроки | B1 | B2 | B3 | a = min(Ai) |
| A1 | -2 | -2 | ||
| A2 | ||||
| A3 | -6 | -6 | ||
| b = max(Bi) |
Находим гарантированный выигрыш, определяемый нижней ценой игры a = max(ai) = 0, которая указывает на максимальную чистую стратегию A2.
Верхняя цена игры b = min(bj) = 5.
Что свидетельствует об отсутствии седловой точки, так как a ≠ b, тогда цена игры находится в пределах 0 <= y <= 5.
|
|
|
