2015-05-18
252
Дисциплина «Эконометрика», наряду с микро– и макроэкономикой, входит в число базовых дисциплин в системе высшего экономического образования. Это и неудивительно, поскольку современные экономические теории и исследования требуют достаточно хорошего владения математическим аппаратом для изучения взаимосвязей экономических явлений и процессов.
При изложении учебного материала предполагается, что студенты, изучающие эконометрику, уже прослушали базовые курсы по высшей математике, теории вероятностей и математической статистике в объеме экономического вуза.
В теме 1 изложены основные аспекты эконометрического моделирования, его предпосылки, виды моделей, этапы проведения и возникающие при этом проблемы.
В темах 2, 3 рассмотрены классические линейные регрессионные модели: в теме 2 – парные регрессионные модели, на примере которых удается наиболее доступно и наглядно продемонстрировать основные понятия регрессионного и корреляционного анализа; в теме 3 – обобщение регрессии на случай нескольких объясняющих переменных. На примере парной линейной регрессии представлен фундаментальный метод оценки параметров уравнений регрессии – метод наименьших квадратов.
Четвертая тема посвящена нелинейным регрессионным моделям, часто используемым для описания взаимосвязей экономических показателей. Приводятся примеры, методы линеаризации и оценивания моделей.
В теме 5 рассмотрен ряд проблем, связанных с нарушением основных предпосылок регрессионного анализа – гетероскедастичностью и автокоррелированностью остатков, их обнаружением и устранением, а также с мультиколлинеарностью между объясняющими переменными в модели множественной линейной регрессии.
В шестой теме анализируются эконометрические модели, представленные системой одновременных уравнений. Выясняются причины невозможности использования стандартных методов, характерных для индивидуальных уравнений, и рассматриваются методы нахождения оценок для систем одновременных уравнений.
В теме 7 даны общие понятия, связанные с временными рядами и использованием моделей на основе временных рядов для прогнозирования.
Изложение материала для большей наглядности сопровождается иллюстрирующими его примерами и задачами с решениями. Каждая тема завершается контрольными вопросами для самопроверки и заданиями для самостоятельного решения. В конце комплекса в Приложении приведены таблицы, необходимые для практических расчетов по излагаемой в пособии методике.
Параграфы в темах, формулы, примеры и замечания имеют двойную нумерацию: первая цифра означает номер темы, вторая – номер соответствующего объекта в теме.
Для удобства читателей основные понятия, формулировки результатов и утверждений выделены курсивом. Окончания примеров и замечаний отмечены в тексте соответственно значками g и 3.
