Содержание отдельных тем

Тема 1. Введение в эконометрику.

Эконометрика как наука и ее связь с другими дисциплинами. Понятие эконометрического моделирования и его основные этапы.

Тема 2. Линейная эконометрическая модель с двумя переменными.

Взаимосвязи между экономическими переменными. Модель парной линейной регрессии; корреляционное поле (диаграмма рассеяния); оценка неизвестных параметров модели по методу наименьших квадратов (МНК). Предпосылки парного линейного регрессионного анализа. Свойства МНК-оценок. Интервальное оценивание параметров модели, функции регрессии и индивидуальных значений результирующей переменной. Проверка качества парной регрессионной модели: оценка значимости параметров модели и уравнения регрессии. Коэффициент детерминации и его смысл. Прогнозирование на основе уравнения регрессии. Коэффициент парной корреляции: определение, свойства, содержательный смысл; проверка значимости.

Тема 3. Общая линейная эконометрическая модель.

Линейная модель множественной регрессии и оценка ее параметров методом наименьших квадратов. Предпосылки множественного линейного регрессионного анализа. Свойства МНК-оценок. Интервальное оценивание параметров модели, функции регрессии и индивидуальных значений результирующей переменной. Анализ качества модели множественной линейной регрессионной модели: оценка значимости параметров модели и уравнения регрессии. Коэффициент детерминации и его смысл. Прогнозирование на основе множественной регрессионной модели. Частная корреляция.

Тема 4. Нелинейные эконометрические модели.

Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Применение МНК для оценки параметров нелинейных моделей. Производственная функция Кобба-Дугласа. Методы определения наиболее адекватной нелинейной модели: коэффициент детерминации и средняя ошибка аппроксимации.

Тема 5. Проверка выполнения основных предположений регрессионного анализа.

Гетероскедастичность: суть, последствия, методы обнаружения и устранения гетероскедастичности.

Автокорреляция остатков: суть и причины, последствия автокорреляции, методы ее обнаружения и устранения.

Мультиколлинеарность: суть и последствия мультиколлинеарности, методы определения и устранения.

Тема 6. Системы одновременных уравнений.

Системы эконометрических уравнений. Виды систем эконометрических уравнений: системы независимых, рекурсивных и взаимозависимых уравнений. Понятия эндогенных, экзогенных и предопределенных переменных в системах эконометрических уравнений. Структурная и приведенная форма модели. Модель Кейнса формирования доходов и модель «спроса-предложения».

Идентифицируемость уравнений. Условие идентифицируемости уравнений, необходимые и достаточные условия идентификации.

Идентифицируемые уравнения. Косвенный метод наименьших квадратов.

Сверхидентифицируемые уравнения. Двухшаговый метод наименьших квадратов.

Тема 7. Анализ временных рядов.

Задачи анализа временных рядов: определение временных рядов и особенности их анализа, компоненты временного ряда. Сглаживание (выравнивание) временных рядов: аналитические и алгоритмические методы. Трендовые модели временных рядов: метод наименьших квадратов для оценки параметров линейной модели, методы оценивания неизвестных параметров нелинейных трендов. Методы учета сезонности при построении и исследовании трендов. Прогнозирование на основе трендовых моделей временных рядов.