Динамические эконометрические модели: основные понятия.
Характеристика моделей с распределенным лагом и оценка их параметров.
Лаговые модели Алмон. Модели Койка.
Оценка параметров моделей авторегрессии методом инструментальной переменной.
Модели адаптивных ожиданий.
Модели частной корректировки.
Рекомендации по проведению семинарских занятий
Тема 1. Предмет и методы эконометрики
Вопросы для обсуждения
1 Эконометрика – как самостоятельная научная дисциплина.
2 Предмет эконометрики. Определение эконометрики.
3 Методология эконометрического исследования.
4 Типы экономических данных: пространственные, временные ряды, панельные данные.
5 Обзор методов, составляющих основу эконометрики.
Литература: [1], [2, с. 15–41], [6, с. 9–23], [9, с. 21–26][1].
Тема 2. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики
Вопросы для обсуждения
1 Случайные события и случайные величины.
2 Функции распределения и плотности распределения.
3 Основные свойства функций распределения.
|
|
4 Характеристики распределений случайных величин – математическое ожидание, дисперсия, ковариация, коэффициент корреляции.
5 Свойства математического ожидания и дисперсии.
Литература: [7, с. 24 – 49], [12, с. 12–97], [10, с. 341 – 369], [11, с. 34–52].
Тема 3. Модель парной регрессии
Вопросы для обсуждения
1 Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной.
2 Теоретическая и выборочная регрессия.
3 Причины существования случайной составляющей.
4 Линейность регрессии по переменным и параметрам.
Литература: [2, с. 43–108], [6, с. 50–80], [11, с. 98–118], [10, с. 79–81].
Разбор примеров экономических зависимостей: [3, с. 5–23], [6, с. 52–56],
[6, с. 30–58].
Тема 4. Статистическое оценивание параметров
Вопросы для обсуждения
1 Подгонка кривой.
2 Метод наименьших квадратов.
3 Система нормальных уравнений и ее решение.
4 Свойства оценок параметров, полученных по МНК (несмещенность, эффективность).
Литература: [2, с. 43–108], [6, с. 50–80], [11, с. 98–118], [10, с. 53–104], [11, с. 98–118].
Решение задач: [3, с. 44–57], [11, с. 118–120], [5, с. 16–28].
Тема 5. Измерение тесноты линейной связи
Вопросы для обсуждения
1 Смысл и назначение коэффициента корреляции.
2 Разложение суммы квадратов отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной от ее выборочного среднего.
3 Степень соответствия линии регрессии имеющимся данным.
4 Коэффициент детерминации – его смысл и интерпретация.
Литература: [2, с. 43–109], [6, с. 50–80], [11, с. 142–147], [10, с. 69, 109–114].
Решение задач: [3, с. 36–57], [11, с. 149–154], [5, с. 16–34].