Гомоскедастичность (гетероскедастичность) остатков. Для проверки гипотезы о гомоскедастичности случайной переменной сравниваются наблюдаемое и критическое значения t-статистики

Для проверки гипотезы о гомоскедастичности случайной переменной сравниваются наблюдаемое и критическое значения t- статистики.

Найдите наблюдаемое значение t- статистики, где – коэффициент ранговой корреляции Спирмена; D_i – разность между рангом x_i и рангом модуля остатка e_i.

На листе «Исходные данные» содержимое ячеек B1:B21 скопируйте в ячейку A1 нового листа и назовите лист «Условие 2». В ячейку В1 скопируйте из листа «Регрессия» столбец «Остатки» вместе с названием. В ячейку С1 введите название «Модуль ост». В ячейки С2:С21 введите формулу массива {= ABS(B2:B21)}.

Выберите в меню Сервис ® Анализ данных ® Ранг и персен-
тиль ® ОК и заполните диалоговое окно следующим образом: Входной интервал – введите ссылки на ячейки A1:A21; Метки в первой строке – установите флажок; Выходной интервал –установите курсор в поле и выделите ячейку D1. Нажмите кнопку ОК.

Выберите в меню Сервис ® Анализ данных ® Ранг и персентиль ® ОК и заполните диалоговое окно следующим образом: Входной интервал – введите ссылки на ячейки С1:С21; Метки в первой строке – установите флажок; Выходной интервал –установите курсор в поле и выделите ячейку Н1. Нажмите кнопку ОК.

Выделите ячейки D2:G21 и нажмите кнопку Сортировка по возрастанию на панели инструментов. Выделите ячейки H2:K21 и нажмите кнопку Сортировка по возрастанию. Выделите ячейки L2:L21 и введите формулу массива {= (F2:F21 – J2:J21)^2}. В ячейку L1 введите название «Квадрат разности рангов».

В ячейку K22 введите название «Коэффициент ранговой корреляции».

В ячейку L22 введите формулу

= 1 – 6*СУММ(L2: L21)/(20*(20^2 – 1)).

В ячейку K23 введите обозначение tнабл.

В ячейку L23 введите формулу для вычисления tнабл

= L22*КОРЕНЬ(20 – 1).

Найдите критическое значение t -статистики.

В ячейку K24 введите обозначение tкр.

В ячейку L24 введите формулу для вычисления tкр

= СТЬЮДРАСПОБР(0,05;20 – 2).