2015-05-18
1574
Автокорреляция (последовательная корреляция) определяется как корреляция между наблюдаемыми показателями.
Критерий Дарбина-Уотсона является наиболее известным для обнаружения автокорреляции.
Значение критерия вычисляется по формуле:
Таблица 5
| 476,34 | -169,26 | 0,00 | 0,00 | 28649,96 | |
| 539,89 | -97,01 | 72,26 | 5221,00 | 9410,26 | |
| 502,62 | -126,38 | -29,37 | 862,69 | 15971,40 | |
| 606,05 | -13,55 | 112,83 | 12729,59 | 183,67 | |
| 498,30 | -118,10 | -104,55 | 10930,49 | 13947,96 | |
| 574,08 | -40,32 | 77,78 | 6049,96 | 1625,70 | |
| 590,21 | -18,39 | 21,93 | 480,90 | 338,21 | |
| 525,47 | -75,63 | -57,24 | 3276,53 | 5720,12 | |
| 587,86 | -12,34 | 63,29 | 4005,75 | 152,29 | |
| 480,10 | -119,91 | -107,56 | 11570,12 | 14377,21 | |
| 581,30 | -11,60 | 108,30 | 11729,32 | 134,63 | |
| 571,58 | -20,12 | -8,52 | 72,52 | 404,77 | |
| 552,62 | -32,89 | -12,77 | 162,97 | 1081,42 | |
| 557,72 | -20,88 | 12,01 | 144,17 | 435,89 | |
| 531,29 | -46,21 | -25,34 | 641,91 | 2135,73 | |
| 601,79 | 48,08 | 94,30 | 8892,30 | 2312,17 | |
| 527,38 | -16,22 | -64,30 | 4135,07 | 263,07 | |
| 596,40 | 54,40 | 70,62 | 4986,48 | 2958,87 | |
| 496,90 | -20,10 | -74,49 | 5548,98 | 403,85 | |
| 538,76 | 22,06 | 42,16 | 1777,09 | 486,62 | |
| 473,65 | -39,65 | -61,71 | 3807,63 | 1571,84 | |
| 468,29 | -42,11 | -2,46 | 6,07 | 1773,21 | |
| 488,61 | -18,19 | 23,92 | 571,93 | 331,04 | |
| 510,57 | 8,47 | 26,67 | 711,18 | 71,80 | |
| 504,68 | 22,08 | 13,61 | 185,12 | 487,50 | |
| 452,22 | -27,88 | -49,96 | 2496,00 | 777,32 | |
| 559,20 | 81,00 | 108,89 | 11855,94 | 6561,73 | |
| 539,71 | 68,11 | -12,90 | 166,28 | 4638,90 | |
| 517,71 | 49,21 | -18,90 | 357,13 | 2421,77 | |
| 508,80 | 43,40 | -5,82 | 33,83 | 1883,13 | |
| 521,32 | 57,02 | 13,63 | 185,72 | 3251,62 | |
| 470,54 | 7,34 | -49,69 | 2468,75 | 53,82 | |
| 468,99 | 10,29 | 2,95 | 8,71 | 105,84 | |
| 471,34 | 13,64 | 3,35 | 11,24 | 186,08 | |
| 500,63 | 50,13 | 36,49 | 1331,37 | 2512,92 | |
| 505,81 | 56,71 | 6,58 | 43,24 | 3215,46 | |
| 499,80 | 51,10 | -5,60 | 31,40 | 2611,31 | |
| 468,05 | 23,35 | -27,75 | 770,17 | 545,18 | |
| 462,57 | 20,27 | -3,08 | 9,48 | 410,85 | |
| 468,52 | 29,82 | 9,55 | 91,25 | 889,35 | |
| 433,16 | -3,34 | -33,17 | 1099,98 | 11,18 | |
| 441,10 | 5,40 | 8,74 | 76,47 | 29,17 | |
| 482,92 | 50,52 | 45,12 | 2035,54 | 2552,02 | |
| 506,44 | 75,54 | 25,03 | 626,25 | 5706,67 | |
| 494,88 | 67,08 | -8,46 | 71,59 | 4499,93 | |
| 454,03 | 28,13 | -38,96 | 1517,61 | 791,02 | |
| 466,64 | 46,04 | 17,91 | 320,89 | 2119,54 | |
| 465,27 | 46,37 | 0,33 | 0,11 | 2149,85 | |
| 453,36 | 36,76 | -9,61 | 92,35 | 1351,04 | |
| 433,98 | 18,48 | -18,28 | 333,99 | 341,55 | |
| 124535,12 | 154846,47 | ||||
| DW | 0,804249025 |
Для анализа коррелированности отклонений используют статистику Дарбина-Уотсона:
DW=0,804
Критические значения d1 и d2 определяются на основе специальных таблиц для требуемого уровня значимости α, числа наблюдений n = 50 и количества объясняющих переменных m=6.
Автокорреляция отсутствует, если выполняется следующее условие:
d1 < DW и d2 < DW < 4 - d2.
По таблице Дарбина-Уотсона для n=50 и k=6 (уровень значимости 5%) находим: d1 = 1,34; d2 = 1,77.
Поскольку 1,34 > 0,804 и 1,77 > 0,804 < 4 – 1,77, то автокорреляция остатков присутствует.
