Автокорреляция по рядам динамики и методы ее устранения

Предположим, что по двум временным рядам x_t и y_t строится уравнение парной линейной регрессии вида

Наличие тенденции в каждом из этих временных рядов означает, что на зависимую y_t и независимую x_t переменные модели оказывает воздействие фактор времени, который непосредственно в модели неучтён.

Влияние фактора времени будет выражено в корреляционной зависимости между значениями остатков за текущий и предыдущий моменты времени, которая получила название автокорреляция в остатках.

Автокорреляция в остатках – это нарушение одной из основных предпосылок МНК – предпосылки о случайности остатков, полученных по уравнению регрессии.

Автокорреляция в остатках может быть вызвана:

1. Ошибками измерения при первоначальном сборе данных по результативному признаку;

2. Неправильно выбранной формулировкой исходной модели; при формировании модели может быть упущен из вида фактор, оказывающий существенное влияние на результат. В итоге влияние этого фактора отражается в остатках в виде их автокорреляции. Часто этим фактором выступает показатель времени.