2015-05-13
352
19.1. Продажа опциона колл с покрытием 553
19.2. Приобретение опциона пут на принадлежащие покупателю акции 557
19.3. Стратегия спрэд 560
19.4. Стратегия стрэдл 568
Стратегия баттерфляй 571
19.6. Стратегия стрэнгл 574
19.7. Стратегия лестничный пут 577
19.8. Стратегия кондор 579
19.9. Стратегия коллар 581
19.10. Стратегия стрэп 583
19.11. Стратегия бэкспрэд 586
Резюме 589
Контрольные вопросы и задачи к гл.19 591
Валютные опционы 592
20.1. Особенности валютных опционов 592
20.2. Особенности определения суммы премии для валютных опционов,
выраженных в долларах США 594
20.3. Кросс курсовые валютные опционы 595
20.4. Покупка и продажа валютных опционов 597
Резюме 603
Контрольные вопросы и задачи к гл. 20 604
Индексные опционы 606
21.1. Биржевые индексы 606
21.2. Сделки по биржевым индексам 608
21.3. Стратегия стрэдл 612
21.4. Хеджирование портфеля 613
21.5. Стратегия спрэд 617
21.6. Стратегия 90/10 619
Резюме 621
Контрольные вопросы и задачи к гл. 21 623
Процентные опционы 624
22.1. Особенности процентных опционов 624
22.2. Стратегия спрэд с использованием процентных опционов пут 625
|
|
|
22.3. Стратегия спрэд с использованием процентных опционов колл 629
Резюме 631
Контрольные вопросы и задачи к гл. 22 632
Фьючерсные и погодные опционы 633
23.1. Опционы на товарные фьючерсы 633
23.2. Опционы на индексные и валютные фьючерсы 634
23.3. Погодные опционы 635
23.4. Организация торговли погодными опционами 640
Резюме 642
Контрольные вопросы и задачи к гл. 23 644
Часть 4. Математические модели оценки опционов 646
Форвардные контракты 647
24.1. Условия форвардных контрактов 647
24.2. Форвардный контракт на ценные бумаги 652
Резюме 657
Контрольные вопросы и задачи к гл. 24 658
Модель поведения цены акции 660
25.1. Марковский процесс 660
25.2. Процесс Винера 661
25.3. Процесс ценообразования акции 665
25.4. Анализ модели ценообразования акции 667
25.5. Биноминальная модель определения цены акции 669
25.6. Дифференциальное уравнение Блэка-Шоулза 673
25.7. Безрисковые оценки 675
Резюме 677
Контрольные вопросы и задачи к гл. 25 678
Модель Блэка-Шоулза 680
26.1. Концепция модели Блэка-Шоулза 680
26.2. Опционы на акции, приносящие известные дивидендные доходы 682
26.3. Оценка индексных опционов 683
26.4. Оценка фьючерсных опционов 684
Паритет опционов пут и колл 686
26.6. Оценка валютных опционов 688
26.7. Обобщенная модель Блэка-Шоулза 691
Резюме 691
Контрольные вопросы и задачи к гл. 26 692
