Медленный стохастик: 15. 21. Пробой нижней границы КСС как подтверждение сигнала продажи

Примечание: В условиях «медвежьего» расхождения открывайте короткую позицию, когда цены опустятся ниже 28-дневной ЭСС миниму­мов. Следящая остановка, поставленная на один тик выше 28-дневной ЭСС максимумов, обозначит ваш первоначальный риск и уровень

FutureSource; авторские права © 1986-1995 гг.; все права сохранены.

ел on ел

566 ЧАСТЬ 3. осцилляторы и циклы

1. Вместо того чтобы опираться на сигнал расхождения, подавае­
мый только одним осциллятором, следите за тремя самыми удоб­
ными для вас осцилляторами и ждите появления расхождений
по крайней мере на двух из них. Например, я отслеживаю
MACD, RSI и стохастик, которые рисуют в целом похожую, но
не совпадающую картину. Ожидание сигналов расхождения по
крайней мере от двух из трех осцилляторов ведет к более вы­
сокому проценту выигрышных сделок.

2. Сохранение позиции до пересечения ценами дальней границы
КСС довольно хорошо работает, когда на рынке наблюдается
сильная и устойчивая тенденция. Однако упорядоченные тенден­
ции без дестабилизирующих ценовых скачков являются, скорее,
исключением, чем правилом. На современных изменчивых и во-
латильных рынках вы, возможно, предпочтете руководствовать­
ся стратегией управления позицией, предполагающей фиксацию
прибыли у цели ценового движения, вместо того, чтобы держать
прибыльную позицию до тех пор, пока тренд не развернется.

Рассмотрим постановку ценовых целей, основанных на масштабах пер­воначального риска по сделке. Прежде чем открыть позицию, вы дол­жны знать, где закроете ее, если рынок пойдет против вас. Разность между уровнем входа и вашей защитной остановкой является первона­чальным риском по сделке. Когда рынок идет в благоприятном направ­лении, вы можете подвинуть остановку к точке безубыточности на ве­личину, равную или большую, чем первоначальный риск, и закрывать позицию, если прибыль при этом будет в два-три раза больше риска. Если размер торгового счета и ваша готовность рисковать позволяют вам торговать несколькими контрактами, вы, возможно, предпочтете закрыть часть вашей позиции у ценовой цели (с прибылью в два раза больше риска), а остальные контракты оставите в позиции со следящей остановкой.