Система дня с широким диапазоном, график 1: непрерывные фьючерсы на сахар

Замечания: Жирные штрихи обозначают дни с широким диапазоном. В, S — сигналы к покупке и продаже при N1 = 0 и N2 = 0; <$>, <ф> - сигналы к покупке и продаже при N1 = 4 и N2 = 2.

тие под этим уровнем намного ниже него. Эта сделка так же, как и сле­дующие две, ведет к небольшим потерям, за которыми следует высоко­прибыльный сигнал к покупке в августе 1994 г. (рис. 18.3). Четыре сле­дующие сделки приводят к серии убытков — от маленьких до умерен­ных (рис. 18.4). Последняя сделка снова приводит к большому доходу.

Следует заметить, что сигнал 13 января 1995 г. является вторым сигналом к продаже, сгенерированным благодаря пробою минимума широкодиапазонного дня (28 ноября 1994 г.). Единственный широко­диапазонный день может приводить к генерации нескольких сигналов, если вслед за ним не появляются другие дни с широким диапазоном.

Чем отличаются сигналы, полученные при втором наборе парамет­ров (N1 = 4, N2 = 2), от сигналов, сгенерированных при первом набо­ре параметров (N1 =0, N2 = 0)? Заметьте, что второй набор парамет-

658 ЧАСТЬ 4. торговые системы и измерение эффективности торговли

Рисунок 18.2.