Система дня с широким диапазоном, график 2: непрерывные фьючерсы на сахар

Замечания: Жирные штрихи обозначают дни с широким диапазоном. В, S - сигналы к покупке и продаже при N1 = 0 и N2 = 0; <§>, ф - сигналы к покупке и продаже при N1 = 4 и N2 = 2.

ров ведет к более поздним сигналам к покупке в январе 1993 г. (рис. 18.1), поскольку использование последующих N2 дней в опреде­лении PTR приводит к более высокому значению максимума PTR. Май­ский сигнал к продаже в 1993 г. также появляется позже (рис. 18.1), поскольку PTR, использующий второй набор значений параметров, еще не определен (так как еще не прошли N2 дней после последнего дня с широким диапазоном) к тому моменту, когда сигнал к продаже включа­ется первым набором параметров.

Второй набор параметров также приводит к задержке сигнала на покупку в сентябре 1993 г. (рис. 18.2), но уже по другой причине. В этом случае использование предшествующих четырех дней для опреде­ления PTR приводит к более высокому значению верхней границы PTR.

ГЛАВА 18. примеры оригинальных торговых систем 659

Рисунок 18.3.