Систем следования за трендом

Теперь мы готовы рассмотреть возможные решения ранее описанных проблем, возникающих при использовании систем следования за трендом. Описание проблем и возможных решений для них собраны в табл. 17.2.

В предыдущем примере нарочно были выбраны почти идентичные систе­мы «А» и «В», чтобы ярче проиллюстрировать влияние случая при работе с тор­говыми системами. Тем не менее, на практике трейдеру следует выбирать силь­но отличающиеся вариации системы.

Таблица 17.2.

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТНЫХ СИСТЕМ СЛЕДОВАНИЯ ЗА ТРЕНДОМ И ИХ ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проблемы стандартных систем следования за трендом

Возможные решения

1. Слишком много сходных систем 1а.

2а. 2Ь. 2с. 3. 4.

«Пила»

6а.

6Ь.

3. Неполное использование дли­
тельных трендов цены

4. Нечувствительные (медленные)
системы могут потерять значи­
тельную часть текущей прибыли

5. Невозможность заработать на
рынках, находящихся в торговом
диапазоне

6. Большие временные убытки

Попробуйте сконструировать свою собственную систему, чтобы избежать проблемы «торговли в толпе» Если торгуете более чем одним контрак­том, накапливайте позицию постепенно

Используйте условия подтверждения Разработайте правила фильтра Используйте диверсификацию

Добавьте в систему «пирамидальные» компоненты

Используйте правила выхода из торгов

Торгуйте, сочетая систему следования за трендом с противотрендовой системой

Если позволяют активы, торгуйте с

помощью более чем одной системы на

каждом рынке

Когда начинаете использовать новую

систему, торгуйте небольшими

объемами

7. Повышенная волатильность в 7.

наиболее производительных системах

8. Система хорошо работает при 8.

тестировании, но потом «взрыва­ется»

9а.

9Ь.

9. Изменение параметров

10.

10. Проскальзывание

Используя диверсификацию, трейдер может выделить некоторую часть активов системе с потенциально высокой прибыльностью, тогда как торговать только с ее помощью слишком рискованно

Опасность такого развития событий может быть уменьшена, если систему тщательно протестировать. Этот пример детально обсуждается в гл. 20

Если активы позволяют, диверсифи­цируйте торговлю среди нескольких вариантов каждой системы Испробуйте систему с возможностями подстройки параметров под рыноч­ные условия

Нужно использовать реалистичную оценку проскальзывания (обсуждается в гл. 20)

Примеры