2015-05-27
679
Имеет широкую применимость, но мы рассмотрим его применимость в качестве теста на наличие проблемы эндогенности.
Следующая гипотеза: 
для всех j=1,…,k
Оцениваем коэффициенты двумя способами: OLS (
)и IV (
).
1) В случае принятия 
оба способа дадут состоятельные оценки, но OLS даст более эффективные.
2) Если неверна, то как минимум какой-то из регрессоров коррелирует с ошибкой, а значит OLS даёт несостоятельные оценки, а IV – состоятельные.
Тест основан на следующей статистике:
Статистика асимптотически имеет хи-квадрат распределение с k степенями свободы:
