Пусть наша модель имеет вид: , если соблюдена некоррелированность с с , то всё ОК, но если есть, например, автокорреляция остатков первого порядка: , где тогда , потому что
, и
Пропущен существенный фактор, коррелирующий с регрессорами
Пусть мы оцениваем , но есть ещё существенный фактор z, который мы упустили и не учли в модели, но который влияет на y. Тогда он будет проявляться внутри ошибки u: , cov(x,w)=0, но если cov(x,z) , то x будет коррелировать с ошибкой u. (Пример: оцениваем зависимость y, то есть зарплаты человека от его уровня образования x, но упускаем фактор z – индивидуальные особенности человека).