2015-05-27
287
Для изучения функциональной формы модели проведем ряд тестов:
1) Бреуша-Годфри
2) Рамсея
3) Чоу
По результатам теста Бреуша-Годфри видно, что гипотеза о том, что автокорреляция отсутствует (т.е. одновременно все лаги остатков равны 0) отвергается (табл. 1.4.).
Табл. 1.4.Результаты теста Бреуша-Годфри,31.10.04 – 30.10.10 г.
| Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: | ||||
| F-statistic | 338.6504 | Prob. F(10,296) | 0.0000 | |
| Obs*R-squared | 283.2429 | Prob. Chi-Square(10) | 0.0000 | |
Для проведения теста Рамсея необходимо создать дополнительное уравнение с параметрами micex с ng (табл. 1.5.). По результатам теста Рамсея гипотеза о правильной, линейной форме модели отвергается (табл.1.6.)
Табл. 1.5.Результаты теста на гетероскодестичность, 31.10.04 – 30.10.10 г.
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
| C | -1189.720 | 98.41935 | -12.08827 | 0.0000 |
| NG | 1.432789 | 0.057433 | 24.94705 | 0.0000 |
Табл. 1.6.Результаты теста Рамсея, 31.10.04 – 30.10.10 г.
|
|
|
| Value | df | Probability | ||
| F-statistic | 10.99867 | (3, 303) | 0.0000 | |
| Likelihood ratio | 31.83688 | 0.0000 | ||
По результатам теста Чоу видно, что нулевая гипотеза о постоянной форме модели отвергается (табл. 1.7.)
Табл. 1.7.Результаты теста Чоу, 31.10.04 – 30.10.10 г.
| F-statistic | 24.15516 | Prob. F(2,304) | 0.0000 | |
| Log likelihood ratio | 45.42527 | Prob. Chi-Square(2) | 0.0000 | |
| Wald Statistic | 48.31031 | Prob. Chi-Square(2) | 0.0000 | |
ВЫВОД: Полученная модель плохая (в статистическом смысле), доверять оценкам с положительной связью нельзя. Гипотезы об остатках не выполняются, тесты подтверждают несостоятельность модели. Следовательно, линейная модель зависимости показателей не подходит. Необходимо пересмотреть модель.
