Тема 1. Методологические аспекты анализа
и статистического моделирования временных рядов
Временные ряды, их характеристика и задачи анализа. Общая схема анализа временных рядов по компонентам ряда. Время как фактор в анализе сложных социально-экономических явлений.
Статистические модели, их классификация. Место динамических моделей в системе экономико-статистических моделей. Модель как отражение действительности. Соотношение объекта и модели. Основные этапы построения статистических моделей динамики.
Тема 2. Методологические вопросы статистического
прогнозирования
Основные принципы и функции статистического прогнозирования. Прогностика как метод научного познания. Этапы построения моделей статистического прогнозирования. Классификация методов и моделей статистического прогнозирования. Надежность и точность прогнозов.
Построение доверительных интервалов. Метод ретроспективного прогноза. Верификация прогнозов.
Тема 3. Априорный анализ составляющих компонент
временного ряда
Требования к исходной информации. Составляющие компоненты временного ряда и их количественные характеристики. Методы выявления и устранения аномальных наблюдений во временных рядах. Методы оценки однородности совокупности исходных данных по временным рядам.
Тема 4. Моделирование основной тенденции
временного ряда
Понятие основной тенденции и динамики развития социально-экономических явлений. Виды тенденции и методы определения ее наличия. Статистические модели тенденции средней, дисперсии и автокорреляции и методы их построения.
Кривые роста: характеристика основных моделей, методы выбора наилучшей кривой роста, оценивание параметров моделей. Критерии адекватности и значимости моделей тренда.
Тема 5. Моделирование случайной компоненты
временного ряда
Понятие случайной компоненты и основные этапы ее анализа.
Автокорреляция и методы ее устранения. Модели авторегрессии, скользящего среднего и модели с распределенными запаздываниями. Применение обобщенного метода наименьших квадратов и авторегрессионных преобразований. Спектральный анализ. Проверка случайности и нормальности распределения случайного компонента.
Тема 6. Моделирование периодической компоненты
временного ряда
Понятие периодической компоненты временного ряда. Классификация моделей временных рядов с периодическими колебаниями. Методы выявления периодической составляющей во временных рядах. Фильтрация периодической компоненты. Фильтрация сезонной компоненты. Аналитическое выравнивание периодической составляющей. Методы анализа сезонной волны. Статистические модели сезонной волны.