2015-06-05
242
Экзамен по эконометрике.
Билет № 35
Ф.И.О. Группа
(Впишите свою фамилию, имя и отчество, группу)
1. Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной. Статистические характеристики (математическое ожидание, дисперсия и ковариация) оценок параметров.
2. Сравнение двух регрессий с помощью фиктивных переменных и теста Чау (Chow). Эквивалентность этих подходов.
3. Нарушение гипотезы о гомоскедастичности. Тесты Парка (Park), Глейзера (Glejser)
4. Оценивание моделей с распределенными лагами методом поиска на сетке (метод Клейна). Модель гиперинфляции Кейгана (Cagan).
5. Объясните, какие проблемы имеются у модели регрессии и как их исправить.
6. Оценивалась модель:
При проведении теста серий расчетное значение статистики составило Z=+2.34. Объясните, как оно было получено? Закончите тест и сделайте выводы.
Заведующий кафедрой Канторович Г.Г.
