Тема 11. Класична модель ринкової економіки. Ринки в класичній моделі

Класичну модель ринкової економіки можна розглядати як систему взаємопов’язаних моделей, кожна з яких відображає поведінку одного з трьох ринків: робочої сили, грошей, товарів.

Ринок робочої сили. Цей ринок, як і інші, описується за допомогою трьох залежностей: функції попиту, функції пропозиції та умови рівноваги. У класичній моделі функція попиту на робочу силу виводиться з таких двох гіпотез:

1) підприємства (фірми) повністю є конкурентними за наявності пропозиції товарів і найму робочої сили;

2) за решти рівних умов граничний продукт праці знижується зі зростанням обсягів робочої сили.

Пропозиція робочої сили також є функцією від реальної заробітної плати. Приймається постулат: чим більшою буде реальна заробітна плата, тим більшою буде й пропозиція робочої сили.

Ринок грошей. Теорія попиту на гроші (не враховуючи інші види фінансових активів) у класичній моделі ґрунтується на гіпотезі, за якою сукупний попит нагрош і M ^D є функцією грошового доходу, причому ця функція — лінійна і прямо пропорційна грошовому доходу:

M ^D = k Y p,

де Y — валовий внутрішній продукт у натуральному вираженні; p — ціна. Пропозиція грошей M ^S розглядається як фіксована величина, екзогенно задана.

Ринок товарів. Попит на товари — це сума попиту на споживчі та інвестиційні товари E = C + I.

У класичній моделі пропозиція на товари є функцією рівня зайнятості, що визначається на ринку робочої сили Y = Y (L ⁰).

Умова рівноваги полягає у тому, що пропозиція товарів Y (L ⁰) дорівнює попиту на товари E = C (r) + I (r).

Об’єднана (загальна) модель. Об’єднуючи рівняння та умови, що описують ринок робочої сили, грошей і товарів, отримаємо класичну модель у повному обсязі:

Ринок робочої сили:

,

Ринок грошей:

M ^S = M ^S, M ^D = kpY,

M ^S = M ^D = kp ⁰ Y.

Ринок товарів:

Y = Y (L ⁰), E = C (r) + I (r),

Y (L ⁰) = C (r ⁰) + I (r ⁰) = Y ⁰.

Кожен ринок задається кривими попиту і пропозиції та точкою рівноваги. Зазначимо, що коли один із ринків виходить зі стану рівноваги, то й решта ринків також вийдуть із цього стану і прямуватимуть до якогось нового стану динамічної рівноваги.

2. Кейнсіанські макроекономічні моделі ринків.

Класична модель досліджує рівновагу в економіці за умов повної зайнятості. У моделі Кейнса розглядається рівновага, коли економіка характеризується масовим безробіттям.

Основні новації моделі Кейнса порівняно з класичною моделлю полягають у такому:

1) рівновага на ринку товарів досягається за рівності прогнозованого попиту і фактичної пропозиції;

2) фактичний попит на робочу силу визначається у співвідношенні з фактично запитуваним продуктом, а отже, рівновага на ринку робочої сили може досягатись тоді, коли ринок товарів перебуває у рівновазі.

Позначимо L_q (r) — попит на облігації залежно від ставки відсотка. Тоді модель Кейнса записується у вигляді наступних рівнянь.

Ринок робочої сили:

Ринок грошей:

Ринок товарів:

Y = E.

4. Монетарна модель економіки.

Монетарна модель(підхід Фрідмена) економіки є модифікацією підходу Кейнса. Сутність відмінностей підходів Кейнса і Фрідмена: Кейнс уважав, що найбільш значний вплив на зміну основних макроекономічних показників справляє попит на товари, а на думку Фрідмена, головне — це контроль за пропозицією грошей. Монетаристи також переконані в тому, що спекулятивний попит на гроші не залежить від ставки відсотка, тому збільшення пропозиції грошей призводить до зростання цін, а не обсягів виробництва, як це випливало б з моделі Кейнса. За їх твердженнями, грошово-кредитна політика не може суттєво вплинути у довготерміновому плані на реальний обсяг виробництва та стан безробіття, хоча у короткотерміновому — це є можливим.

Як свідчить досвід України та інших країн, інколи справджується підхід Кейнса, а інколи — Фрідмена: невисокого рівня і контрольована державою інфляція — діє кейнсіанський підхід; гіперінфляція і слабкий контроль держави — монетаристський підхід.

Припустимо, що центральний банк збільшив пропозицію грошей. Внаслідок цього зростає пропозиція реальних грошових запасів, оскільки у короткостроковому періоді ціни не змінюються.

Якщо пропозиція грошей збільшується, то це викликає зниження процентної ставки, яке стимулює зростання інвестицій і збільшення доходу. Цей висновок узгоджується з аналізом впливу монетарної політики на економіку в короткостроковому періоді.

Тема 12. Види динамічних нелінійних моделей макроекономіки та методи їх реалізації. Врахування росту населення та технологічного прогресу в динамічних нелінійних моделях макроекономіки.

Макроекономічна динаміка – це складний процес поведінки економіки загалом, що розглядається як цілісна система. Цю систему можна розглядати як взаємодію виробників і споживачів, кредиторів і боржників, включаючи державу, на основних ринках: продукції, грошей, ресурсів.

Важливими аспектами вивчення й аналізу функціонування макроекономічних систем є напрямки, пов’язані з дослідженням факторів економічного росту та розвитку країн, концепціями проведення політичних, соціальних й економічних реформ, що забезпечують прагнення суспільства до безперервного удосконалювання.

Розвиток – це багатомірний процес, що включає глибокі зміни в технічній, економічній, соціальній та політичній сферах.

Економічне зостання - це явища, що пов’язані насамперед зі збільшенням обсягів виробництва національної економіки. Між розвитком економіки та економічним ростом існує взаємозв’язок: розвиток економіки створює передумови для збільшення обсягів виробництва, а економічний ріст є метою розвитку макроекономічних систем.

У сучасному макроекономічному моделюванні домінує підхід, що ґрунтується на динамічних моделях раціональної поведінки типового агента на ефективному ринку, яка формує раціональні очікування в умовах невизначеності та ризику. Моделювання макроекономічної поведінки у багатьох випадках уявляється як задача оптимального управління.

2. Макроекономічні моделі економічного зростання. Модель Солоу. „Золоте" правило накопичення.

Модель Солоу є односекторною моделлю економічного розвитку. У ній економічна система розглядається як єдине ціле, виробляючи лише один узагальнений продукт, котрий може і споживатись, й інвестуватись. Модель досить адекватно відбиває найважливіші макроекономічні аспекти процесу відтворення. Експорт — імпорт у явному вигляді не враховуються.

Стан економіки в моделі Солоу задається п’ятьма ендогенними змінними: X — валовий суспільний продукт (ВСП), C — фонд невиробничого споживання, I — інвестиції, L — кількість зайнятих, K — виробничі фонди. Крім цього, в моделі фігурують такі екзогенні (що задаються поза системою) показники: v — річний темп приросту чисельності зайнятих, m — частка вибулих протягом року основних виробничих фондів, a — коефіцієнт прямих витрат (частка проміжного продукту у валовому внутрішньому продуктові), r — норма накопичення (частка валових інвестицій у ВВП). Робиться припущення, що ендогенні змінні змінюються в часі. Екзогенні змінні вважаються постійними в часі.

Також припускається, що річний випуск у кожен момент часу визначається лінійно-однорідною неокласичною виробничою функцією від двох змінних (ресурсів) K та L.

Якщо ввести відносні показники: — фондоозброєність, — народногосподарська продуктивність праці, — питомі інвестиції (на одного зайнятого), — середньодушове споживання (на одного зайнятого), то модель Солоу набуває такої форми в питомих (відносних) показниках:

(1)

Дослідимо детальніше перехідний процес у разі, коли виробнича функція є функцією Кобба — Дугласа:

Тоді

а рівняння (1) набере вигляду:

Здійснивши заміну k = e ^{–l t}u, u = e ^{l t}k, отримаємо для u рівняння зі змінними, що розділяються:

котре має такий розв’язок:

або — з використанням значення стаціонарної фондоозброєності —

Повертаючись до фондоозброєності, отримаємо

звідки видно, що

Якщо позначимо через — корінь рівняння , то отримуємо три типи перехідного процесу щодо фондоозброєності:

1) якщо — спочатку має місце прискорене зростання фондоозброєності, яке після досягнення значення змінюється сповільненим зростанням;

2) якщо — сповільнене зростання фондоозброєності;

3) якщо — сповільнене зниження фондоозброєності («проїдання» фондів).

Сутність «золотого» правила накопичення полягає в тому, що, обираючи належним чином норму накопичення, можна максимізувати середньодушове споживання в стаціонарному режимі, а отже, і через відносно невеликий проміжок часу після поточного перехідного процесу. Найбільше середньодушове споживання досягатиметься тоді, коли норма накопичення повинна бути рівною еластичності випуску за фондами. Як свідчать дані, на практиці норма накопичення завжди є меншою за своє оптимальне значення (r < a), тобто має місце недонакопичення