Показатели | Порядок расчета | Диапазон | |||
Контур доходных активов А1 | Доходные активы/ Активы-нетто | 0.55-0.65 | |||
Уровень потерь А2 | Просроченная задолженность/ Активы-нетто, приносящие доход | 0.00 - 0.02 | |||
Уровень резервов АЗ | Резервы/ Активы-нетто, приносящие доход | 0.05 - 0.07 | |||
Контур иммобилизации А4 | Иммобилизация активов/ Активы-нетто | 0.15-0.17 | |||
Вложения в долговые обязательства А5 | Государственные долговые обязательства/ Активы-нетто, приносящие доход | 0.13-0.15 | |||
Схлопывание активов А6 | Активы-нетто/ Активы-брутто | 0.75-0.80 | |||
Факторы управления
Показатели | Порядок расчета | Диапазон |
01 Контур 1-дневных кредитов | Овердрафт + депозиты до востребования + векселя до востребования +однодневные кредиты / Всего активов - нетто | 0.02 - 0.03 |
02 Контур срочных кредитов | Срочные кредиты + размещенные депозиты + срочные векселя/ всего активов- нетто | 0.55-0.65 |
03 Контур спекуляций ценными бумагами | Долговые обязательства + акции для перепродажи/ Всего активов -нетто | 0.06-0.12 |
04 Контур инвестиций | Долговые обязательства + акции для инвестирования + участия/ Всего активов- нетто | 0.04 - 0.08 |
05 Контур корпоративной активности | Межфилиальные расчеты (актив)/ всего активов | 0.09-0.10 |
Стабильность управления ресурсами
|
|
Группа аналитических таблиц: «Базовые аналитические таблицы»
Аналитическая таблица: «М(S) Оценка деловой активности»
Показатели | Порядок расчета | Диапазон | |
S1Мгновенные К/Д (до востреб. и на 1 день) | Размещенные средства до востребования и на 1 день/ Привлеченные средства до востребования и на 1 день | 1.50-3.00 | |
S2 Срочные К/Д | Размещенные средства свыше 1 дня / Привлеченные средства свыше 1 дня | 3.60-5.10 | |
S3 Управление мобильными ресурсами | Размещенные кредиты и депозиты + спекулятивные ценные бумаги / Текущие и расчетные счета + привлеченные средства + выпущенные ценные бумаги | 0.60-1.20 | |
S4 Управление расчетами | Средства в расчетах (актив)/ Средства в расчетах (пассив) | 0.50- 1.40 | |
S5Текущая доходность | Доходы банка / Расходы банка | 0.80-1.10 | |
Доходы
Основные показатели прибыльности коммерческого банка
Группа аналитических таблиц: «Базовые аналитические таблицы»
Аналитические таблицы:
«Е1 Показатели прибыльности (ф.101)»
«Е2 Показатели прибыльности (ф.102)»)
Показатели | Порядок расчета | Диапазон | ||
Прибыль на активы RОА | Балансовая прибыль / Нетто - активы | >1% | ||
Прибыль на работающие активы RОА' | Балансовая прибыль / Работающие нетто - активы | |||
Мультипликатор капитала ЕМ | ROЕ / RОА | 3-6 | ||
Прибыль к капиталу КОЕ | Балансовая прибыль/ Собственные средства (капитал) | >4% | ||
Маржа прибыли РМ | Прибыль (доходы - расходы Ф.102)/ Доходы Ф.102 | 1%-3% | ||
Использование активов А11 | Доходы Ф.102/Нетто - активы | 10% -30% | ||
Прибыль на уставный капитал | Нетто- прибыль (убыток) /Уставный фонд | |||
|
|