Н А : р ≠ 0 | du | ? | du | 4-dо | ? | 4-dо | ||||
Н А : р > 0 | du | ? | du | |||||||
Н А : р < 0 | 4-dо | ? | 4-dо | |||||||
? | - инконклюзивная область |
- область отклонения гипотезы Но | |
- область принятия гипотезы Но |
.
3. Критерий фон Неймана:
Рассчитывают Q -статистику:
Q = d * , где .
Фактическое значение критерия фон - Неймана сравнивают с табличным при выбранном уровне значимости α и заданному числу наблюдений n. Если Qфакт. < Q табл ., то существует положительная автокорреляция.
П.7. Оценка регрессионного параметра p, преобразование данных и оценка вспомогательной модели.
Все элементы матрицы Ώ определяются через авторегрессионый параметр ρ, однако при эмпирических исследованиях ρ, как правило, неизвестно и должно быть статистически оценено.