Индекс корреляции

Индекс корреляции используется для выявления тесноты связи между переменными в случае нелинейной зависимости.

Он показывает тесноту связи между фактором x и зависимой переменной y:

.

(6.13)

где e_i = y_i - _i - величина ошибки, т.е. отклонение фактических значений зависимой переменной от рассчитанных по уравнению регрессии.

Индекс корреляции есть неотрицательная величина, не превосходящая 1: 0 ≤ I_yx ≤ 1.

Связь тем сильнее, чем ближе I_yx к единице.

В случае линейной зависимости I_yx = | r_yx |. Расхождение между I_yx (формула (6.13)) и r_yx (формула (6.4)) может быть использовано для проверки линейности корреляционной зависимости.