Вмешательство государства в рисковую область

· На рынках (включая гарантии, например, в финансово-кредитной сфере) ограничивает эффективность социально–экономической функции риска.

· В геополитическом плане это может приводить к потере потенциала этноса.

· В социальном плане это искажает либеральные принципы равенства для деятелей рынка из различных отраслей хозяйства, что может порождать дисбаланс рисков в отраслях.

Неопределённость - это математическая модель, которая предполагает наличие фиксированного комплекса условий, налагаемого на систему, такого, что при одних и тех же условиях возможны различные результаты развития ситуации.

Ситуация неопределенности может возникнуть в трех случаях:

1. Исследуемый процесс статистически устойчив, но вероятности не известны в силу отсутствия необходимой статистической информации.

2. Процессы отличаются статистической неустойчивостью, то есть их усредненные характеристики меняются во времени нерегулярным образом – ситуация не статистическая, и об объективных вероятностях вообще говорить не имеет смысла. Это ситуация чистой неопределенности в узком смысле.

3. Не достаточно информации, чтобы отнести процесс к какому-то одному из двух вышеупомянутых случаев.

Классы неопределенностей:

1) Перспективная (стратегическая) -непредусмотренные факторы, оказывающие влияние на ход развития и эффективность функционирования исследуемых объектов, процессов и т. п. Появляются вследствие недостаточной изученности объекта или невозможности предсказания. Чтобы её снизить, надо более подробно изучать ситуацию.

2) Ретроспективная -возникает из-за отсутствия информации о поведении изучаемого объекта в прошлом. Возможны три случая:

___отсутствующую информацию можно восстановить, что связано с определенными затратами времени и средств (переход к определенности);

___отсутствующую информацию можно заменить перспективной, начав соответствующие исследования и наблюдения, что также требует затрат времени и средств (переход к риску);

___потери информации невосполнимы.

3) Техническая -возникает из-за невозможности предсказания точных результатов принимаемых решений. Сумма накопленных погрешностей. Степень технической неопределенности зависит от точности предсказаний. Возможен переход либо к неопределенности в узком смысле, либо к ситуации риска. Способ снижения – учёт ограничений, допустимых значений.

4) Стохастическая -является результатом вероятностного (стохастического) характера исследуемых процессов и явлений. Возможны следующие случаи:

___Имеется надежная статистическая информация, позволяющая аппроксимировать распределения вероятностей (функции плотности вероятности). Переход к риску.

___Известно только, что ситуация стохастическая, однако необходимой статистической информации для оценки ее вероятностных характеристик нет. Получение информации связано с затратами времени и средств. Переход к неопределенности в узком смысле.

___Высказывается лишь гипотеза о стохастическом характере изучаемых процессов и явлений, которая требует проверки, связанной с затратами времени и средств. Ситуация может быть нестохастической.

5) Состояния природы - возникает из-за полного или частичного незнания природных условий. Возможны три случая:

___Существует надежная статистическая информация, позволяющая либо определять распределения вероятностей по множеству возможных состояний природы. Сводится либо к стохастической определенности, либо можно получить некоторые нестохастические оценки состояний природы.

___Статистической информации нет (например, ранее не велся соответствующий учет), но высказывается гипотеза о природном характере процессов;

___О статистическом состоянии природы неизвестно ничего.

6) Целенаправленного противодействия - возникает в ситуации конфликта двух или более сторон, когда каждая сторона не имеет сведений (или располагает неполной или неточной информацией) о мотивах и характере поведения противодействующих сторон. Возможен переход к ситуации риска.

7) Целей -возникает из-за неоднозначности или невозможностью выбора главной цели исследования.Возможен переход к ситуации риска или определенности.

8) Условий - возникает при недостаточности или полном отсутствии информации об условиях, в которых принимаются решения. Возможен переход к ситуации риска.

9) Лингвистическая (смысловая) - возникает при смысловых ошибках и недостаточно точном описании терминов (понятий). Возможен переход к ситуации определенности.

10) Действий - возникает из-за наличия большого, а чаще всего фактически бесконечного числа допустимых вариантов действий. Возможны следующие случаи:

___Цель единственная (целевая функция единственная). Необходимо определить среди всех допустимых действий наилучшее. Проблема сводится к решению экстремальной задачи и ситуации определенности.

___Целей несколько. Проблема уже не всегда сводится к решению одной экстремальной задачи, необходимы исследования иерархии целей.

___Цели (одна или несколько) учтены в ограничениях. Возникает проблема нахождения какого-либо элемента из фиксированного множества. Переход к определенности при помощи использования внемодельных принципов.

Дополнительно:

Встречаются ситуации

11) Чистой неопределенности, когдане могут быть заданы вероятностные характеристики интересующих исследователя явлений (результатов принимаемых решений).

12) Частичной неопределенности, когда присутствует частичное незнание (или неоднородность) параметров модели. Характерна для моделирования больших систем.

На практике приходится сталкиваться с суперпозицией разных типов неопределенности – совместным проявлением неопределенностей различных типов, что естественно осложняет их изучение.

При оценке неопределенность выступает поправкой к оценке реального риска развития неблагоприятного исхода.

Численные оценки неопределенности: риск увеличивается на численное значение фактора неопределенности.

Риск реальный = Риск + Неопределенность

Многокритериальный показатель – численная или функциональная многомерная характеристика, которая позволяет многократно повысить качество прогнозов развития ситуаций неопределенности.

Методики построения многокритериальных показателей и составления качественных прогнозов в условиях неопределенности очень разнообразны и зависят от конкретной комбинации факторов неопределенности.

Направления построения многокритериальных показателей:

ü традиционное (свёртывание нескольких показателей);

ü разработка специальных процедур последовательного выявления предпочтений на поступающей информации;

ü выбор наилучшего (оптимального) варианта действий среди возможных вариантов (по порядковым шкалам);

ü уменьшение неопределенности и несравнимости путем использования полученной информации о маргинальных коэффициентах замещения каждого из критериев (модифицированный МАИ, рейтинги).

Маргинальные коэффициенты замещения критерия – это система правил, линейно упорядочивающих множество векторов, отображающих принимаемые критериями значения.