2015-10-13
964
1 Ввести данные в Minitab for Windows
2 На панели меню выбрать команду GraphàTime Series Plot и ввести соответствующие данные. Результат построения для компании А представлен на рис.4.
3 На панели меню выбрать команду StatàTime Series à Autocorrelation. На экране раскроется диалоговое окно Autocorrelation Function, представленное на рис.5.
а) в поле Series выбрать значение Profit A(C1)
б) Отметить Store ACF, Store t statistics и Store Ljung-Box Q Statistics
в) щелкнуть на кнопке OK в диалоговом окне Autocorrelation Function, и на экран будут выведены результаты расчета, представленные на рис.6 и в таблице 5.
Рис.4 Прибыль предприятия А
Рис.5 Диалоговое окно Autocorrelation Function приложения Minitab
Рис. 6. Результаты расчета автокорреляции (коррелограмма)
Таблица 5 – Результаты автокорреляционного
| Lag | ACF1 | TSTA1 | LBQ1 |
| 0,35720483 | 2,369428777 | 6,005880595 | |
| 0,11732431 | 0,694639567 | 6,669222215 | |
| 0,2401706 | 1,406630878 | 9,516739219 | |
| 0,68599833 | 3,848422097 | 33,32878062 | |
| 0,06785047 | 0,294265165 | 33,56770013 | |
| -0,2190849 | -0,948299259 | 36,1242353 | |
| -0,1196512 | -0,50763371 | 36,90738126 | |
| 0,28073742 | 1,184145494 | 41,33845126 | |
| -0,2148486 | -0,878658885 | 44,00781379 | |
| -0,419388 | -1,685831281 | 54,47822112 | |
| -0,2919431 | -1,104369035 | 59,70571017 |
В таблице 5 приняты следующие обозначения
|
|
|
- Lag – период запаздывания;
- ACF1 – коэффициенты автокорреляции
- TSTA1 – результаты t-статистики;
- LBQ1 – результат Q-статистики.
Автокорреляция для первых периодов запаздывания существенно отличны от нуля и затем убывают. Для периода запаздывания 11 коэффициент LBQ = 59,70571017, что превышает значение 
равное 19,675 (получено при уровне значимости 0,05). Следовательно данные имеют значительную автокорреляцию и демонстрируют заметный тренд. Кроме того, по полученным данным видно, что прибыль предприятия А носит ярко выраженный сезонный характер с периодом 4 (квартал).
