2014-02-01
700
ПРЕДИСЛОВИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
КУРС ЛЕКЦИЙ
ЭКОНОМЕТРИКА
ФГОУ ВПО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра «Статистика и экономический анализ деятельности предприятий»
Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки: 080100 “Экономика»
080200 "Менеджмент "
ОРЕЛ – 2012г.
Учебное пособие разработано доцентом кафедры «Статистика и экономический анализ деятельности предприятий», к.э.н. Бураевой Е.В. на основании обязательного минимума основной образовательной программы ВПО по дисциплине «Эконометрика» и предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 080100 «Экономика», 080200 "Менеджмент".
Рецензенты:
к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» ФГОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет» Проняева Л.И.
к.э.н., доцент кафедры «Коммерция и реклама» Орловского государственного института экономики и торговли Журавлева И.О.
Учебное пособие рассмотрено и одобрено методической комиссией экономического факультета по специальности 080109.65 ФГОУ ВПО «ОрелГАУ»; рекомендовано к изданию Методическим советом Университета.
|
|
|
Зарегистрировано в качестве электронного издания в Федеральной службе по надзору в сфере вязи, информационных технологий и массовых коммуникаций (ФГУП НТЦ «Информрегистр» 08.11.12г. Номер государственной регистрации 0321203309.
| ПРЕДИСЛОВИЕ ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМЕТРИКУ 1. Предмет эконометрики 2. Основные задачи эконометрики 3. Особенности эконометрического метода 4. Типы данных и модели ТЕМА 2. ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 1.Понятие о корреляции и регрессии 2. Сущность корреляционно-регрессионного анализа и моделирования 3. Общие принципы проверки статистических гипотез ТЕМА 3. ОДНОФАКТОРНЫЕ КОРРЕЛЯЦИОННО - РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА 1. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях 2. Особенности оценки параметров нелинейных моделей 3. Методика построения модели парной регрессии ТЕМА 4: МНОГОФАКТОРНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ И РЕГРЕССИЯ 1.Решение вопроса о спецификации модели 2. Уравнение многофакторной регрессии, его построение и интерпретация 3. Система показателей тесноты многофакторной связи 4. Методика проведения анализа на основе построения уравнения многофакторной линейной регрессии 5. Предпосылки метода наименьших квадратов ТЕМА 5. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 1.Системы уравнений в эконометрике 2. Модели системы одновременных уравнений и их составляющие 3. Решение проблем идентификации 4. Методы решения систем одновременных уравнений |
| ТЕМА 6. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ТРЕНДОВ 1. Виды и построение временных рядов 2. Основные типы трендов 3. Методы распознавания типа тренда и оценки его параметров 4. Понятие сезонных колебаний и сезонной составляющей ТЕМА 7. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 1. Автокорреляция и авторегрессия 2. Методы изучения автокорреляции 3. Взаимосвязь временных рядов 4 Коинтеграция: понятие, методы проверки гипотезы о ее наличии ГЛОССАРИЙ Литература Приложения |
Данное учебное пособие составлено в строгом соответствии с требованиями «Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования» для специальностей: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» и включает все традиционные для этого курса разделы с ориентацией на специфику сельскохозяйственного производства: влияние природных факторов, особую роль сезонности производства, территориальной вариации условий и результатов деятельности.
|
|
|
В данном учебном пособии рассматриваются проблемы изучения и состояния экономических процессов, связанные с построением эконометрических моделей и определения возможностей их использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических задач. Практический опыт показал, что студенты, плохо владеют навыками аналитического мышления, имеют смутное представление о методах оценки состояния и развития экономики и о путях решения проблем, связанных с экономическими и расчетами, выводами и прогнозами. Современные требования к уровню экономического образования предполагают у обучаемых наличие широких математических и статистических знаний, необходимых при решении задач, связанных с использованием моделирования и количественного анализа экономических процессов. Передовые математические и статистические методы также нередко являются необходимой предпосылкой для проведения качественного анализа, прогноза и определения оценок состояния и развития деятельности любых предприятий и организаций. Математическая подготовка обычно охватывает математический анализ, методы линейной и нелинейной оптимизации, использование логарифмов и показательных функций, умение работать с формулами, уравнениями и графиками. В статистическую подготовку, как правило, необходимо включать знакомство со статистическими распределениями, умение измерять основные статистические параметры, такие как среднее значение, стандартное отклонение и коэффициенты корреляций, знание методов регрессионного и корреляционного анализа, методов дисперсионного, факторного и дискриминантного анализа и условия их применения.
Представленное пособие создано с целью помочь студентам экономических специальностей, обучающихся в сельскохозяйственных вузах, лучше осмыслить категории эконометрической науки, изучить методологии эконометрического исследования и уметь на практике организовать сбор, предварительный анализ и отбор необходимой информации, оценить ее качество; овладеть методами оценки параметров моделей и практическими навыками расчетов по ним, осуществлять оценку качества построенных моделей; уметь правильно интерпретировать результаты исследований и вырабатывать практические рекомендации по их применению с позицийэкономиста и менеджера сельского хозяйства.
Содержанием раскрываемых тем являются вопросы построения, расчетов и анализа математических моделей экономических процессов (излагаются условия и методы построения эконометрических моделей по пространственным данным и временным рядам; описываются структурные модели, включая путевой анализ, а также автокорреляционная функция и методы выявления структуры временного ряда). Изложение вопросов тем, соответствующих разделов дисциплины, предполагает их конкретную обособленность. Вместе с тем, они тесно взаимосвязаны между собой и последовательность их осуществляется с учетом структурно-логической конструкции.
|
|
|
Студенты должны также научиться давать статистическую оценку значимости таких искажающих эффектов, как гетероскедастичность остатков зависимой переменной, мультиколлинеарность объясняющих переменных, автокорреляция. В этой связи курс эконометрики обязательно включает решение задач по каждой из предложенных тем.
Зачастую приходится слышать от студентов, что эконометрика – предмет сложный, малоинтересный. Это далеко не так! Авторы выражают надежду, что подготовленное учебное пособие хотя бы отчасти опровергнет данное мнение и поможет будущим экономистам осознать тот факт, что знание эконометрических методов, умение применять их в практической деятельности может приносить огромную пользу как им самим, так и их фирмам, предприятиям и организациям, ведь умение анализировать, прогнозировать экономическую ситуацию на рынке является важной составляющей успеха.
План лекции:
