Методы для выявления структуры временного ряда

ЭКОНОМЕТРИКА

Величины, внешние по отношению к моделируемой системе называются ……( экзогенные)

Величины - внутренние факторы моделируемой системы, переменные, изменение которых происходит внутри моделируемой системы, называются (Эндогенные)

Выявление основной тенденции развития случайного процесса путем устранения случайной составляющей называется (Выравнивание временного ряда)

В статистике и эконометрике для определения силы взаимосвязи между показателями статистической совокупности используются показатели и критерии

F-критерий Фишера

В моделях множественной регрессии влияние факторных переменных на результатную переменную оценивается с помощью….

-{00}определения коэффициента детерминации +

В регрессионном анализе используется основной метод…

наименьших квадратов

В зависимости от целей прогноза выделяются ……прогнозы

-{00}поисковые +

-{00}нормативные +

В эконометрике частные коэффициенты корреляции используются для…

ранжирования и отбора факторов

В эконометрике частные уравнения регрессии используются для…

проверки условий применимости метода наименьших квадратов

В эконометрике стандартизованные коэффициенты регрессии используются для…

-{00}оценки влияния факторных переменных на результатный показатель +

В эконометрике коэффициенты эластичности используются для …..

-{00}оценки влияния факторных переменных на результатный показатель +

В эконометрике коэффициент детерминации используется для…

-{00}оценки качества эконометрической модели +

ранжирования и отбора факторов

В эконометрике частные коэффициенты корреляции используются для оценки…

влияния факторных переменных на результатный показатель

В моделях множественной регрессии влияние факторных переменных на результатную переменную оценивается с помощью…..

-{00}определения частных коэффициентов корреляции +

В зависимости от масштабности объекта выделяются прогнозы …

-{00}региональные +

-{00}развитие народно-хозяйственных комплексов +?

-{00}микроэкономические +

Виды эконометрических моделей…

Лаговые

Авторегрессии

Виды (классы) систем эконометрических уравнений

системы независимых уравнений

системы рекурсивных уравнений

Виды уравнений нелинейной регрессии

регрессии, нелинейные относительно оцениваемых параметров

регрессии, нелинейные относительно объясняющих переменных

Гомоморфное отображение моделируемого объекта действительности называется (МОДЕЛЬ)

Длительная тенденция изменения экономических показателей называется (Тренд)

Динамическими называются эконометрические модели….

авторегрессионные

Динамическая эконометрическая модель авторегрессии имеет вид yt = 0.8 + 2,5хt + 0,6yt-1. определите величины краткосрочного и долгосрочного мультипликаторов.

2,5 6,25

Для оценки параметров структурной формы система эконометрических уравнений, представленная в приведенной форме должна быть

все ответы верные

Для устранения мультиколлинеарности в моделях множественной регрессии используются подходы

используя метод главных компонент

Зависимость среднего значения какой-либо случайной величины от некоторых других величин называется (Регрессия)

Замена одних математических объектов другими, в том или ином смысле близкими к исходным называется (Аппроксимация)

Зависимость между случайными величинами, проявляющаяся в том, что изменение закона распределения одной из них происходит под влиянием изменения другой величины, называется (Стохастическая)

Зависимость между величинами, когда каждому значению одной величины соответствует единственное значение другой величины, называется (Функциональная зависимость)

Запаздывание во времени одного процесса относительно другого называется (Лаг)

Источник воздействия на систему, отражающийся на значении экзогенных переменных модели называется (Фактор)

Крайний срок, для которого прогноз действителен с заданной точностью, называется (Горизонт прогнозирования)

Количественная характеристика сложности системы, измеряется логарифмом по основанию 2 возможных различимых ее состояний, называется (Разнообразие)

Корреляционная связь между значениями одного и того же случайного процесса называется ( Автокорреляция )

Математическая модель, параметры которой оцениваются с помощью методов математической статистики, называется (Эконометрическая модель)

Математический прием, с помощью которого отсеиваются, ненужные для исследователя вариации из временного ряда называется (Фильтр)

Математическая аддитивная зависимость, характеризующая стохастическую связь между величинами, в которой неизвестные входят в первой степени называется (Линейная регрессия)

Модель, основанная на уравнении, связывающей средние величины экзогенных и эндогенных переменных называется (Регрессионная)

Методы для выявления структуры временного ряда

-{00}с помощью графического представления +

-{00}путем определения автокорреляционной функции +

Метод наименьших квадратов применяется для ……. …….. уравнения регрессии

-{00}оценивания параметров +

Метод наименьших квадратов представляет собой метод оценки….

параметров уравнения регрессии путем минимизации остаточной девиации

Мультиколлинеарность факторов в моделях множественной регрессии проявляется в……

невозможности оценки коэффициентов корреляции

Научная дисциплина, предметом которой является изучение количественной стороны экономических явлений и процессов средствами математического и статистического анализа называется ……………… (ЭКОНОМЕТРИКА)

Научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем или об альтернативных путях и сроках достижения этих состояний называется (Прогноз)

Об отсутствии автокорреляции остатков свидетельствует значение критерия Дарбина-Уотсона, равное…. 2

Определите коэффициент ранговой корреляции по следующим данным:

Х	11	5	8	15	12	20
У	0,36	0,9	0,13	0,61	0,53	0,69

Определите линейный коэффициент корреляции по следующим данным:

Х	11	5	8	15	12	20
У	0,36	0,9	0,13	0,61	0,53	0,69

Определение параметров объекта и выявление приложенных к нему воздействий с помощью наблюдения за его входами и выходами называется (Идентификация объекта)

Однозначность соотношений между двумя объектами тождественной структуры носит название (Изоморфизм)