2014-02-02
263
Оценкой метода наименьших квадратов (ОМНК) для неизвестных параметров 
уравнения регрессии называется набор значений параметров, доставляющий минимум сумме квадратов отклонений
Найдя оценки для 
, найдем тем самым оценку 
для 
. Обозначим через 
значения этой функции, и через 
соответствующие оценки ошибок. Оценка максимального правдоподобия для 
, она же точка максимума по функции правдоподобия, равна вычислить!
| (8) |
Мудрый читатель понял, что основная цель рассмотренного выше примера — показать, что метод наименьших квадратов не падает с неба, а есть в точности метод максимального правдоподобия в случае, когда вектор ошибок, а вместе с ним и вектор наблюдаемых откликов регрессии, состоит из независимых и одинаково распределенных случайных величин с нормальным распределением.
