Лабораторные работы

 

Задания к лабораторным работам составлены по основным темам курса: «Введение в эконометрику», «Классическая модель линейной регрессии», «Регрессионные модели с переменной структурой», «Нарушения допущений классической модели линейной регрессии», «Нелинейная регрессия и способы линеаризации». Студентами должен быть представлен отчет по каждой выполненной лабораторной работе. Содержание отчета выполняется в соответствии с общими требованиями и правилами оформления студенческих работ. Защита отчетов проводится по вопросам, размещенным в конце каждой лабораторной работы.

Задания для лабораторных работ выдаются преподавателем. Студенту представляется возможность выбора выполнения заданий либо по предложенному массиву данных, либо сформировать самостоятельно массив данных выбрав систему показателей.

Расчеты выполняются с применением Microsoft Excel и ППП Statistica, что дает возможность студентам повысить темп решения задач, и сосредоточить их внимание на понимании экономического смысла исчисленных показателей, на объяснении полученных результатов и формулировании выводов.

 

Тема 2

Лабораторная работа 1

Для массива данных эндогенной и пяти экзогенных переменных выполните следующие задания:

1 Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрессии с полным перечнем факторов по данным о деятельности крупнейших компаний в текущем периоде (условные данные).

2 Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции и отберите информативные факторы в модели. Укажите коллинеарные факторы.

3 Постройте модель с информативными факторами.

4 Оцените с помощью F-критерия Фишера-Снедекора значимость уравнения линейной регрессии и показателя тесноты связи.

5 Оцените статистическую значимость коэффициентов регрессии с помощью t- критерия Стьюдента.

6 Проверти остатки на подчиненность нормальному закону распределения.

7 Оцените качество уравнения через среднюю ошибку аппроксимации.

8 Постройте модель в стандартизованном масштабе и проинтерпретируйте ее параметры.

9 Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение факторов составляют 80 % от их максимальных значений.

10 Рассчитайте ошибки и доверительный интервал прогноза для уровня значимости .

11 По полученным результатам сделайте экономический вывод.

 

Тема 3

Лабораторная работа 2

По данным лабораторной работы № 1:

1) оцените линейную регрессию, включив в модель фиктивную переменную;

2) проверти данные на наличие структурного сдвига при помощи теста Чоу.

 

Тема 4

Лабораторная работа 3

По данным лабораторной работы № 1 выполните следующие задания:

1 Проверьте регрессионные остатки на гетероскедастичность с помощью:

- графического анализа,

- теста Голдфелда-Квандта,

- теста ранговой корреляции Спирмена,

- теста Уайта (White test).

2 Если будет обнаружена гетероскедастичность остатков, примените для исходных данных ОМНК, предполагая, что .

3 Проверить остатки на наличие автокорреляции первого порядка, используя метод рядов, критерий Дарбина – Уотсона и Q- статистику Льюинга – Бокса. Если гипотеза об отсутствии автокорреляции первого порядка не будет отвергнута, то применить ОМНК для оценивания параметров уравнения регрессии.

 

Тема 5

Лабораторная работа 4

1 По исходным данным лабораторной работы № 1 для эндогенной переменной и экзогенными переменными, не вошедшими в линейное уравнение регрессии оцените и проверьте качество нелинейной регрессии вида:

.

Оцените тесноту связи между эндогенной переменной и экзогенными переменными, вошедшими в уравнение регрессии. Рассчитайте средние коэффициенты эластичности.

2 Выполните задание №1 для нелинейной регрессии вида:

.

3 Выполните задание №1 для нелинейной регрессии вида:

.

4 По значениям характеристик, рассчитанных в 1 - 3 заданиях выберете лучшее уравнение регрессии и оцените прогнозное значение эндогенной переменной, если прогнозное значение факторов составляют 80 % от их максимальных значений.

 

Методические указания для выполнения лабораторных работ:

1 Афанасьев, В. Н. Эконометрика в пакете STATISTICA: [учеб. пособие по выполнению лаб. работ] / В. Н. Афанасьев, А. П. Цыпин. - Оренбург: ИП Кострицын, 2010. - 198 с. - ISBN 978-5-91933-004-2.

2 Еремеева, Н. С. Эконометрика: лабораторный практикум в Excel: учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика / Н. С. Еремеева, Т. В. Лебедева; - Оренбург: ОГУ, 2016. – 132 с. - ISBN 978-5-7410-1509-4.

3 Эконометрика для бакалавров: учебник для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100.62 Экономика / под ред. В. Н. Афанасьева.- 3-е изд., перераб. и доп. - Оренбург: Университет, 2014. - 435 с. -ISBN 978-5-4417-0467-0.

4 Практикум по эконометрике: учеб. пособие для вузов / под ред. И. И. Елисеевой. - Москва: Финансы и статистика, 2003. - 192 с.: ил. - ISBN 5-279-02313-2.

5 Гладилин, А.В. Практикум по эконометрике / А.В. Гладилин, А.Н. Герасимов, Е.И. Громов. – Москва: Феникс, 2011. – 336 с. - ISBN 978-5-222-17388-6.

6 Валентинов, В.А. Эконометрика. Практикум / В.А. Валентинов. – Москва: Дашков и К, 2009. – 436 с. ISBN - 978-5-394-00428-5.

7 Шанченко, Н. И. Эконометрика: лабораторный практикум: учебное пособие [Электронный ресурс]  / Н. И. Шанченко. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 117 с.- ISBN 978-5-9795-0780-4. - – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Wanchenko.pdf.