Таким образом, центральным моментом порядка s случайной величины Х называется математическое ожидание s- ой степени соответствующей центрированной случайной величины:
s[X] = M[s] = M[(X – mx)s].
Для д.с.в. s-й центральный момент выражается суммой
s = (xi – mx)2pi,
а для н.с.в. – интегралом
s = (x – mx)sf(x)dx.
Несложно заметить, что формула второго центрального момента идентична формуле дисперсии случайной величины.