Показатели корреляции
Ковариация
Важной характеристикой совместного распределения двух случайных величин является ковариация (или корреляционный момент).
Ковариация (от англ. covariation - "совместная вариация") - мера линейной зависимости двух величин.
Ковариация показывает, есть ли линейная взаимосвязь между двумя случайными величинами, и может рассматриваться как "двумерная дисперсия".
Пусть — выборки , случайных величин, определённых на одном и том же вероятностном пространстве. Тогда ковариацией между выборками и является:
, где
, — среднее значение выборок.