Рейтинговая система RATE

Применяется Банком Англии для оценки финансовой устойчивости банков с 1997 г. Включает 3 взаимосвязанных блока: оценку риска Risk Assessment, инструменты надзора Tools, оценку эффективности применения инструментов надзора Evaluation.

Оценка основных факторов категории риска и контроля за рисками:

1) Капитал (соотношение между основным и дополнительным капиталом, достаточность).

2) Активы (размер, сроки возврата, валюта, тенденции изменения объемов, состав и качественные характеристики заемщиков и т.д.).

3) Рыночный риск (типы банковских продуктов, их разнообразие, сложность, стабильность доходов от торговой деятельности, их тенденции, динамика, источники покрытия потерь и т.д.).

4) Доходность (общий уровень прибыльности, динамика изменения прибыли банка, источники и доли прибыли от отдельных видов деятельности в общей сумме, предыдущие результаты в формировании доходов банка).

5) Обязательства (несоответствие в ликвидной позиции и способность банка отвечать необходимым требованиям ликвидности, соответствие надзорным требованиям по соблюдению необходимой ликвидности и т.д.).

6) Бизнес (ситуация и изменчивость экономической и политической обстановки в регионе, где работает банк, потенциальное влияние этих факторов на банковский бизнес, риск потери репутации).

6) Внутренний контроль (уровень полномочий сотрудников и их разграничение, процесс определения уровня риска, которому подвержена деятельность банка, в т.ч. в новых сферах деятельности).

7) Организация (организационная структура и положение банка в банковском холдинге или группе, частота ее изменения).

8) Менеджмент (использование как минимум 2 специалистов при осуществлении контрольных функций, квалификация, опыт, стиль руководства и т.д.).

Инструменты надзора - специфические для каждого кредитного института программы и подходы с целью наиболее эффективного осуществления надзорных функций, контроль за их осуществлением на протяжении надзорного периода (отчеты о состоянии внутреннего контроля, проверки банка представителями и т.д.).

Оценка эффективности применения инструментов надзора - заключение о работе на всем протяжении надзорного периода, о сдвигах, произошедших за это время в деятельности кредитного института.