t
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*3начения ординат увеличены в 10 000 раз
|
4.2. Значения критических уровней tα,k в зависимости от k степеней свободы и заданного уровня значимости α для распределения Стьюдента
α
k
| 0,1
| 0,05
| 0,025
| 0,02
| 0,01
| 0,005
| 0,001
|
| 6,31
| 12,71
| 25,45
| 31,82
| 63,66
| 127,32
| 636,62
|
| 2,92
| 4,30
| 6,21
| 6,96
| 9,92
| 14,09
| 31,60
|
| 2,35
| 3,18
| 4,18
| 4,54
| 5,84
| 7,45
| 12,92
|
| 2,13
| 2,78
| 3,50
| 3,75
| 4,60
| 5,60
| 8,61
|
| 2,02
| 2,57
| 3,16
| 3,36
| 4,03
| 4,77
| 6,87
|
| 1,94
| 2,45
| 2,97
| 3,14
| 3,71
| 4,32
| 5,96
|
| 1,89
| 2,36
| 2,84
| 3,00
| 3,50
| 4,03
| 5,41
|
| 1,86
| 2,31
| 2,75
| 2,90
| 3,36
| 3,83
| 5,04
|
| 1,83
| 2,26
| 2,69
| 2,82
| 3,25
| 3,69
| 4,78
|
| 1,81
| 2,23
| 2,63
| 2,76
| 3,17
| 3,58
| 4,59
|
| 1,80
| 2,20
| 2,59
| 2,72
| 3,11
| 3,50
| 4,44
|
| 1,78
| 2,18
| 2,56
| 2,68
| 3,05
| 3,43
| 4,32
|
| 1,77
| 2,16
| 2,53
| 2,65
| 3,01
| 3,37
| 4,22
|
| 1,76
| 2,14
| 2,51
| 2,62
| 2,98
| 3,33
| 4,14
|
| 1,75
| 2,13
| 2,49
| 2,60
| 2,95
| 3,29
| 4,07
|
| 1,75
| 2,12
| 2,47
| 2,58
| 2,92
| 3,25
| 4,01
|
| 1,74
| 2,11
| 2,46
| 2,57
| 2,90
| 3,22
| 3,97
|
| 1,73
| 2,10
| 2,45
| 2,55
| 2,88
| 3,20
| 3,92
|
| 1,73
| 2,09
| 2,43
| 2,54
| 2,86
| 3,17
| 3,88
|
| 1,72
| 2,09
| 2,42
| 2,53
| 2,85
| 3,15
| 3,85
|
| 1,72
| 2,08
| 2,41
| 2,52
| 2,83
| 3,14
| 3,82
|
| 1,72
| 2,07
| 2,41
| 2,51
| 2,82
| 3,12
| 3,79
|
| 1,71
| 2,07
| 2,40
| 2,50
| 2,81
| 3,10
| 3,77
|
| 1,71
| 2,06
| 2,39
| 2,49
| 2,80
| 3,09
| 3,75
|
| 1,71
| 2,06
| 2,38
| 2,49
| 2,79
| 3,08
| 3,73
|
| 1,71
| 2,06
| 2,38
| 2,48
| 2,78
| 3,07
| 3,71
|
| 1,70
| 2,05
| 2,37
| 2,47
| 2,77
| 3,06
| 3,69
|
| 1,70
| 2,05
| 2,37
| 2,47
| 2,76
| 3,05
| 3,67
|
| 1,70
| 2,05
| 2,36
| 2,46
| 2,76
| 3,04
| 3,66
|
| 1,70
| 2,04
| 2,36
| 2,46
| 2,75
| 3,03
| 3,65
|
| 1,69
| 2,03
| 2,34
| 2,44
| 2,72
| 3,00
| 3,59
|
| 1,68
| 2,02
| 2,33
| 2,42
| 2,70
| 2,97
| 3,55
|
| 1,68
| 2,01
| 2,32
| 2,41
| 2,69
| 2,95
| 3,52
|
| 1,68
| 2,01
| 2,31
| 2,40
| 2,68
| 2,94
| 3,50
|
| 1,67
| 2,00
| 2,30
| 2,39
| 2,66
| 2,91
| 3,46
|
| 1,67
| 1,99
| 2,29
| 2,38
| 2,65
| 2,90
| 3,44
|
| 1,66
| 1,99
| 2,28
| 2,37
| 2,64
| 2,89
| 3,42
|
| 1,66
| 1,98
| 2,28
| 2,36
| 2,63
| 2,87
| 3,39
|
∞
| 1,64
| 1,96
| 2,24
| 2,33
| 2,58
| 2,81
| 3,29
|
4.3. Значения F -критерия Фишера на уровне значимости α = 0,05
k1
k2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ∞
|
| 161,45
| 199,50
| 215,71
| 224,58
| 230,16
| 233,99
| 238,88
| 243,91
| 249,05
| 254,31
|
| 18,51
| 19,00
| 19,16
| 19,25
| 19,30
| 19,33
| 19,37
| 19,41
| 19,45
| 19,50
|
| 10,13
| 9,55
| 9,28
| 9,12
| 9,01
| 8,94
| 8,85
| 8,74
| 8,64
| 8,53
|
| 7,71
| 6,94
| 6,59
| 6,39
| 6,26
| 6,16
| 6,04
| 5,91
| 5,77
| 5,63
|
| 6,61
| 5,79
| 5,41
| 5,19
| 5,05
| 4,95
| 4,82
| 4,68
| 4,53
| 4,36
|
| 5,99
| 5,14
| 4,76
| 4,53
| 4,39
| 4,28
| 4,15
| 4,00
| 3,84
| 3,67
|
| 5,59
| 4,74
| 4,35
| 4,12
| 3,97
| 3,87
| 3,73
| 3,57
| 3,41
| 3,23
|
| 5,32
| 4,46
| 4,07
| 3,84
| 3,69
| 3,58
| 3,44
| 3,28
| 3,12
| 2,93
|
| 5,12
| 4,26
| 3,86
| 3,63
| 3,48
| 3,37
| 3,23
| 3,07
| 2,90
| 2,71
|
| 4,96
| 4,10
| 3,71
| 3,48
| 3,33
| 3,22
| 3,07
| 2,91
| 2,74
| 2,54
|
| 4,84
| 3,98
| 3,59
| 3,36
| 3,20
| 3,09
| 2,95
| 2,79
| 2,61
| 2,40
|
| 4,75
| 3,89
| 3,49
| 3,26
| 3,11
| 3,00
| 2,85
| 2,69
| 2,51
| 2,30
|
| 4,67
| 3,81
| 3,41
| 3,18
| 3,03
| 2,92
| 2,77
| 2,60
| 2,42
| 2,21
|
| 4,60
| 3,74
| 3,34
| 3,11
| 2,96
| 2,85
| 2,70
| 2,53
| 2,35
| 2,13
|
| 4,54
| 3,68
| 3,29
| 3,06
| 2,90
| 2,79
| 2,64
| 2,48
| 2,29
| 2,07
|
| 4,49
| 3,63
| 3,24
| 3,01
| 2,85
| 2,74
| 2,59
| 2,42
| 2,24
| 2,01
|
| 4,45
| 3,59
| 3,20
| 2,96
| 2,81
| 2,70
| 2,55
| 2,38
| 2,19
| 1,96
|
| 4,41
| 3,55
| 3,16
| 2,93
| 2,77
| 2,66
| 2,51
| 2,34
| 2,15
| 1,92
|
| 4,38
| 3,52
| 3,13
| 2,90
| 2,74
| 2,63
| 2,48
| 2,31
| 2,11
| 1,88
|
| 4,35
| 3,49
| 3,10
| 2,87
| 2,71
| 2,60
| 2,45
| 2,28
| 2,08
| 1,84
|
| 4,32
| 3,47
| 3,07
| 2,84
| 2,68
| 2,57
| 2,42
| 2,25
| 2,05
| 1,81
|
| 4,30
| 3,44
| 3,05
| 2,82
| 2,66
| 2,55
| 2,40
| 2,23
| 2,03
| 1,78
|
| 4,28
| 3,42
| 3,03
| 2,80
| 2,64
| 2,53
| 2,37
| 2,20
| 2,01
| 1,76
|
| 4,26
| 3,40
| 3,01
| 2,78
| 2,62
| 2,51
| 2,36
| 2,18
| 1,98
| 1,73
|
| 4,24
| 3,39
| 2,99
| 2,76
| 2,60
| 2,49
| 2,34
| 2,16
| 1,96
| 1,71
|
| 4,23
| 3,37
| 2,98
| 2,74
| 2,59
| 2,47
| 2,32
| 2,15
| 1,95
| 1,69
|
| 4,21
| 3,35
| 2,96
| 2,73
| 2,57
| 2,46
| 2,31
| 2,13
| 1,93
| 1,67
|
| 4,20
| 3,34
| 2,95
| 2,71
| 2,56
| 2,45
| 2,29
| 2,12
| 1,91
| 1,65
|
| 4,18
| 3,33
| 2,93
| 2,70
| 2,55
| 2,43
| 2,28
| 2,10
| 1,90
| 1,64
|
| 4,17
| 3,32
| 2,92
| 2,69
| 2,53
| 2,42
| 2,27
| 2,09
| 1,89
| 1,62
|
| 4,12
| 3,27
| 2,87
| 2,64
| 2,49
| 2,37
| 2,22
| 2,04
| 1,83
| 1,56
|
| 4,08
| 3,23
| 2,84
| 2,61
| 2,45
| 2,34
| 2,18
| 2,00
| 1,79
| 1,51
|
| 4,06
| 3,20
| 2,81
| 2,58
| 2,42
| 2,31
| 2,15
| 1,97
| 1,76
| 1,47
|
| 4,03
| 3,18
| 2,79
| 2,56
| 2,40
| 2,29
| 2,13
| 1,95
| 1,74
| 1,44
|
| 4,00
| 3,15
| 2,76
| 2,53
| 2,37
| 2,25
| 2,10
| 1,92
| 1,70
| 1,39
|
| 3,98
| 3,13
| 2,74
| 2,50
| 2,35
| 2,23
| 2,07
| 1,89
| 1,67
| 1,35
|
| 3,96
| 3,11
| 2,72
| 2,49
| 2,33
| 2,21
| 2,06
| 1,88
| 1,65
| 1,32
|
| 3,95
| 3,10
| 2,71
| 2,47
| 2,32
| 2,20
| 2,04
| 1,86
| 1,64
| 1,30
|
| 3,94
| 3,09
| 2,70
| 2,46
| 2,31
| 2,19
| 2,03
| 1,85
| 1,63
| 1,28
|
∞
| 3,84
| 3,00
| 2,60
| 2,37
| 2,21
| 2,10
| 1,94
| 1,75
| 1,52
| 1,00
|
4.4. Значения F -критерия Фишера на уровне значимости α = 0,01
k1
k2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ∞
|
| 4052,18
| 4999,50
| 5403,35
| 5624,58
| 5763,65
| 5858,99
| 5981,07
| 6106,32
| 6234,63
| 6365,86
|
| 98,50
| 99,00
| 99,17
| 99,25
| 99,30
| 99,33
| 99,37
| 99,42
| 99,46
| 99,50
|
| 34,12
| 30,82
| 29,46
| 28,71
| 28,24
| 27,91
| 27,49
| 27,05
| 26,60
| 26,13
|
| 21,20
| 18,00
| 16,69
| 15,98
| 15,52
| 15,21
| 14,80
| 14,37
| 13,93
| 13,46
|
| 16,26
| 13,27
| 12,06
| 11,39
| 10,97
| 10,67
| 10,29
| 9,89
| 9,47
| 9,02
|
| 13,75
| 10,92
| 9,78
| 9,15
| 8,75
| 8,47
| 8,10
| 7,72
| 7,31
| 6,88
|
| 12,25
| 9,55
| 8,45
| 7,85
| 7,46
| 7,19
| 6,84
| 6,47
| 6,07
| 5,65
|
| 11,26
| 8,65
| 7,59
| 7,01
| 6,63
| 6,37
| 6,03
| 5,67
| 5,28
| 4,86
|
| 10,56
| 8,02
| 6,99
| 6,42
| 6,06
| 5,80
| 5,47
| 5,11
| 4,73
| 4,31
|
| 10,04
| 7,56
| 6,55
| 5,99
| 5,64
| 5,39
| 5,06
| 4,71
| 4,33
| 3,91
|
| 9,65
| 7,21
| 6,22
| 5,67
| 5,32
| 5,07
| 4,74
| 4,40
| 4,02
| 3,60
|
| 9,33
| 6,93
| 5,95
| 5,41
| 5,06
| 4,82
| 4,50
| 4,16
| 3,78
| 3,36
|
| 9,07
| 6,70
| 5,74
| 5,21
| 4,86
| 4,62
| 4,30
| 3,96
| 3,59
| 3,17
|
| 8,86
| 6,51
| 5,56
| 5,04
| 4,69
| 4,46
| 4,14
| 3,80
| 3,43
| 3,00
|
| 8,68
| 6,36
| 5,42
| 4,89
| 4,56
| 4,32
| 4,00
| 3,67
| 3,29
| 2,87
|
| 8,53
| 6,23
| 5,29
| 4,77
| 4,44
| 4,20
| 3,89
| 3,55
| 3,18
| 2,75
|
| 8,40
| 6,11
| 5,18
| 4,67
| 4,34
| 4,10
| 3,79
| 3,46
| 3,08
| 2,65
|
| 8,29
| 6,01
| 5,09
| 4,58
| 4,25
| 4,01
| 3,71
| 3,37
| 3,00
| 2,57
|
| 8,18
| 5,93
| 5,01
| 4,50
| 4,17
| 3,94
| 3,63
| 3,30
| 2,92
| 2,49
|
| 8,10
| 5,85
| 4,94
| 4,43
| 4,10
| 3,87
| 3,56
| 3,23
| 2,86
| 2,42
|
| 8,02
| 5,78
| 4,87
| 4,37
| 4,04
| 3,81
| 3,51
| 3,17
| 2,80
| 2,36
|
| 7,95
| 5,72
| 4,82
| 4,31
| 3,99
| 3,76
| 3,45
| 3,12
| 2,75
| 2,31
|
| 7,88
| 5,66
| 4,76
| 4,26
| 3,94
| 3,71
| 3,41
| 3,07
| 2,70
| 2,26
|
| 7,82
| 5,61
| 4,72
| 4,22
| 3,90
| 3,67
| 3,36
| 3,03
| 2,66
| 2,21
|
| 7,77
| 5,57
| 4,68
| 4,18
| 3,85
| 3,63
| 3,32
| 2,99
| 2,62
| 2,17
|
| 7,72
| 5,53
| 4,64
| 4,14
| 3,82
| 3,59
| 3,29
| 2,96
| 2,58
| 2,13
|
| 7,68
| 5,49
| 4,60
| 4,11
| 3,78
| 3,56
| 3,26
| 2,93
| 2,55
| 2,10
|
| 7,64
| 5,45
| 4,57
| 4,07
| 3,75
| 3,53
| 3,23
| 2,90
| 2,52
| 2,06
|
| 7,60
| 5,42
| 4,54
| 4,04
| 3,73
| 3,50
| 3,20
| 2,87
| 2,49
| 2,03
|
| 7,56
| 5,39
| 4,51
| 4,02
| 3,70
| 3,47
| 3,17
| 2,84
| 2,47
| 2,01
|
| 7,42
| 5,27
| 4,40
| 3,91
| 3,59
| 3,37
| 3,07
| 2,74
| 2,36
| 1,89
|
| 7,31
| 5,18
| 4,31
| 3,83
| 3,51
| 3,29
| 2,99
| 2,66
| 2,29
| 1,80
|
| 7,23
| 5,11
| 4,25
| 3,77
| 3,45
| 3,23
| 2,94
| 2,61
| 2,23
| 1,74
|
| 7,17
| 5,06
| 4,20
| 3,72
| 3,41
| 3,19
| 2,89
| 2,56
| 2,18
| 1,68
|
| 7,08
| 4,98
| 4,13
| 3,65
| 3,34
| 3,12
| 2,82
| 2,50
| 2,12
| 1,60
|
| 7,01
| 4,92
| 4,07
| 3,60
| 3,29
| 3,07
| 2,78
| 2,45
| 2,07
| 1,54
|
| 6,96
| 4,88
| 4,04
| 3,56
| 3,26
| 3,04
| 2,74
| 2,42
| 2,03
| 1,49
|
| 6,93
| 4,85
| 4,01
| 3,53
| 3,23
| 3,01
| 2,72
| 2,39
| 2,00
| 1,46
|
| 6,90
| 4,82
| 3,98
| 3,51
| 3,21
| 2,99
| 2,69
| 2,37
| 1,98
| 1,43
|
∞
| 6,63
| 4,61
| 3,78
| 3,32
| 3,02
| 2,80
| 2,51
| 2,18
| 1,79
| 1,00
|
4.7. Критические значения f -критерия для DF-, ADF- и РР-тестов, рассчитанные по Маккиннону [5]
Уровень
значимости
| Тип функции
|
|
без параметра
смещения
и тренда
| включая
параметр
смещения
| включая
параметр
смещения
и тренд
|
| Т=25
|
|
0,01
| –2,6756
| –3,7667
| –4,4415
|
0,05
| –1,9574
| –3,0038
| –3,6330
|
0,01
| –1,6238
| –2,6417
| –3,2535
|
| Т=23
|
|
0,01
| –2,6700
| –3,7497
| –4,4167
|
0,05
| –1,9566
| –2,9969
| –3,6219
|
0,1
| –1,6235
| –2,6381
| –3,2474
|
| Т=88
|
|
0,01
| –2,5894
| –3,5055
| –4,0648
|
0,05
| –1,9438
| –2,8943
| –3,4608
|
0,1
| –1,6177
| –2,5840
| –3,1564
|
| Т = 118
|
|
0,01
| –2,5831
| –3,4865
| –4,0380
|
0,05
| –1,9427
| –2,8859
| –3,4481
|
0,1
| –1,6171
| –2,5796
| –3,1489
|
| Т= 150
|
|
0,01
| –2,5793
| –3,4749
| –4,0216
|
0,05
| –1,9420
| –2,8807
| –3,4403
|
0,1
| –1,6168
| –2,5769
| –3,1444
|
4.8. Критические значения коинтеграционного ADF-критерия для уровней значимости 0,01; 0,05; 0,1; m=1 [5]
Уровень
значимости
| Тип функции
|
Без параметра
| С параметром
|
смещения
| смещения
|
ADFl
| ADFu
| ADFl
| ADFu
|
Т=20
|
0,01
| –4,43
| –3,94
| –4,73
| –4,61
|
0,05
| –3,63
| –3,52
| –3,85
| –3,78
|
0,1
| –3,25
| –3,17
| –3,44
| –3,38
|
Т=25
|
0,01
| –4,66
| –4,17
| –4,57
| –4,46
|
0,05
| –3,74
| –3,63
| –3,76
| –3,69
|
0,1
| –3,30
| –3,23
| –3,38
| –3,32
|
Приложение 5. Функции табличных процессоров MS Excel