Содержание курса. Тема 1. Сущность и генезис риска (ДО –2 ЧАСА; ЗО – 2ЧАСА)

Тема 1. Сущность и генезис риска (ДО –2 ЧАСА; ЗО – 2ЧАСА)

1. Этимология риска

2. Риск как историческая категория

3. Риск как экономическая категория

тема 2. Финансовый риск (ДО - 4 ЧАСА)

1. Сущность финансового риска

2. Классификация финансового риска

Тема 3. Политика управления финансовыми рисками

(ДО - 6 ЧАСОВ; ЗО -2 ЧАСА)

1. Основы теории управления

2. Цель и принципы управления финансовыми рисками

3. Процесс управления финансовыми рисками

Тема 4. Концепции и методы оценки

финансового риска (ДО – 6 ЧАСОВ)

1. Концепции оценки финансового риска

2. Методический инструментарий оценки финансового риска в рамках концепции «риск-доходность»

3. Методы формирования необходимого уровня доходности финансовых операций с учетом фактора риска

4. Методический инструментарий оценки финансового риска в рамках концепции Value at Risk (VaR)

Тема 5. Анализ чувствительности

инвестиционных проектов (ДО – 4 ЧАСА)

1. Основы анализа чувствительности инвестиционных проектов

2. Анализ чувствительности реальных инвестиций

3. Анализ чувствительности финансовых инвестиций

Тема 6. Внутренние механизмы управления

финансовыми рисками(ДО – 4 ЧАСА)

1. Избежание риска

2. Самострахование риска

3. Локализация риска

4. Диссипация риска

5. Диверсификация риска

6. Лимитирование концентрации риска

7. Основы хеджирования

Тема 7. Хеджирование (ДО – 2 ЧАСА)

1. Фьючерсы и форварды как инструменты хеджирования

2. Хеджирование на основе опционов

3. Хеджирование на основе своп-контрактов

Тема 8. Внешние механизмы управления

финансовыми рисками(ДО – 4 ЧАСА)

1. Страхование

2. Актуарные расчеты

3. Гарантирование

Тема 9. Финансирование риск-менеджмента (ДО – 2 ЧАСА)

1. Внутренние источники финансирования риск-менеджмента

2. Внешние источники финансирования риск-менеджмента

Планы семинарских занятий

Тема 1. Сущность и генезис риска (до – 2 часа; зо – 2 часа)

Тема 2. Финансовый риск (до – 2 часа)

Тема 3. Политика управления финансовыми рисками (до – 2 часов; зо – 2 часов)

Тема 4. Концепции и методы оценки (до- 4 часа)

Финансового риска

Тема 5. Анализ чувствительности инвестиционных проектов (до - 2 часа)

Тема 6. Внутренние механизмы управления финансовыми рисками(до - 2 часа)

Тема 7. Хеджирование(до - 2 часа)

Тема 8. Внешние механизмы управления финансовыми рисками(до - 2 часа)

Тема 9. Финансирование риск-менеджмента (до - 2 часа)

Краткий курс лекций