2015-05-18
329
1. Все n наблюдений упорядочиваем по величине X.
2. Выдвигаем гипотезы: 
: 
= 
; (т.е. гетероскедастичность сущ.)иH1: D(εi)= 
3. После этого всю упорядоченную выборку разбиваем на три подвыборки размерностей m, n-2m, m соответственно.
4. Оцениваем отдельные регрессии для первой подвыборки (m первых наблюдений) и для третьей подвыборки (m последних наблюдений), а средняяподвыборка исключается из рассмотрения. Рассчитываем суммы S1= 
;
S3= 
5. Для сравнения соответствующих дисперсий строим следующую F-статистику: 
S3/S1 ~ F(n-m-1;n-m-1)
6. Задаем уровень значимости альфа и определяем 
(альфа, n-m-1,n-m-1)
7. Строим решающее правило: Если 
> , то нуль гипотезу принимаем на уровне значимости альфа.
