Тест к разделу 3

1. Связь зависимой переменной y с факторами x₁, x₂ и x₃ характеризуется следующей матрицей парных коэффициентов корреляции

	y	x₁	x₂	x₃
y		0,72	0,54	0,46
x₁	0,72		0,15	0,28
x₂	0,54	0,15		0,75
x₃	0,46	0,28	0,75

Установить коллинеарные факторы.

Варианты ответов:

А. Коллинеарные факторы отсутствуют; B. x₁ и x₂; C. x₁ и x₃; D. x₂ и x₃.

2. Для данных задания 1 определить в соответствии с пошаговой процедурой отбора факторов последовательность включения переменных в модель регрессии.

Варианты ответов:

А. x₂ затем x₁; B. x₁ затем x₃; C. x₁ затем x₂; D. x₂, затем x₃ и x₁.

3. Установить, имеет ли место автокорреляция остатков первого порядка, если фактическое значение критерия Дарбина-Уотсона для оцененной регрессии равно DW= 2,3, а нижнее и верхнее значения критической области равны d_н =0,81 и d_в = 1,58 соответственно.

Варианты ответов:

А. Автокорреляция отсутствует; B. Автокорреляция имеет место;

C. Имеет место неопределенность.

4. Тест на гетероскедастичность:

Варианты ответов:

А. Дарбина-Уотсона; B. Фишера; C. Голдфельда-Квандта; D. Стьюдента.

5. Определить фактическое значение F -критерия теста Голдфельда-Квандта, если значения сумм квадратов остатков для “частных” регрессий равны ESS₁ =8,5, ESS₂ =46,3.

Варианты ответов:

А. 0,18; B. 54,8; C. 37,8; D. 5,45.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями: