Д И С Ц И П Л И Н Е

«Э К О Н О М Е Т Р И К А»

Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ......................................................................................................................... 15

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМЕТРИКУ.......................................................................... 16

1.1. Понятие эконометрического моделирования.................................................................. 17

1.2. Основные этапы эконометрического моделирования..................................................... 18

Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………….. 19

ТЕМА.2. ЛИНЕЙНАЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ................................................................................ 20

2.1. Взаимосвязи экономических переменных....................................................................... 20

2.2. Парная линейная регрессия и метод наименьших квадратов........................................ 22

2.3. Предпосылки парного линейного регрессионного анализа. Свойства МНК-оценок 27

2.4. Интервальные оценки в парной регрессии..................................................................... 31

2.4.1. Доверительные интервалы для параметров модели.................................................. 31

2.4.2. Доверительный интервал для функции регрессии ………………………………….. 32

2.4.3. Доверительный интервал для индивидуальных значений зависимой переменной 34

2.5. Проверка качества парной регрессионной модели......................................................... 34

2.5.1. Оценка значимости параметров модели..................................................................... 34

2.5.2. Оценка значимости уравнения регрессии……………………………………………. 36

2.6. Прогнозирование на основе регрессионной модели..................................................... 38

2.7. Коэффициент корреляции и проверка его значимости.................................................. 41

Контрольные вопросы ………………………………………………………………………. 45

Контрольные задания ………………………………………………………………………. 46

ТЕМА 3. ОБЩАЯ ЛИНЕЙНАЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ.................................. 49

3.1. Линейная модель множественной регрессии.................................................................. 49

3.2. Предпосылки множественного линейного регрессионного анализа.

Свойства МНК-оценок....................................................................................................... 54

3.3. Интервальные оценки во множественной регрессии..................................................... 56

3.3.1. Доверительные интервалы для параметров модели.................................................. 56

3.3.2. Доверительный интервал для функции регрессии ……………………………… 57

3.3.3. Доверительный интервал для индивидуальных значений зависимой переменной 58

3.4. Анализ качества модели множественной линейной регрессии.................................... 59

3.4.1. Проверка статистической значимости параметров модели...................................... 59

3.4.2. Проверка общего качества уравнения регрессии ……………………………… …. 60

3.5. Прогнозирование на основе множественной регрессионной модели......................... 62

3.6. Частная корреляция …………………………………………………………………... 65

Контрольные вопросы ………………………………………………………………………. 66

Контрольные задания ………………………………………………………………………. 67

ТЕМА 4. НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ........................................ 70

4.1. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация....................................................... 70

4.2. Производственная функция Кобба-Дугласа................................................................... 74

4.3. Выбор формы модели........................................................................................................ 76

4.3.1. Коэффициент детерминации для нелинейной модели............................................. 77

4.3.2. Средняя ошибка аппроксимации ………………………………………………… 78

Контрольные вопросы ………………………………………………………………………. 79

Контрольные задания ………………………………………………………………………. 79

ТЕМА 5. ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК

РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА.......................................................................... 81

5.1. Гетероскедастичность........................................................................................................ 81

5.1.1. Суть и последствия гетероскедастичности................................................................ 81

5.1.2. Обнаружение гетероскедастичности.......................................................................... 82

5.1.3. Устранение гетероскедастичности............................................................................. 85

5.2. Автокорреляция................................................................................................................. 87

5.2.1. Суть и последствия автокорреляции.......................................................................... 87

5.2.2. Обнаружение автокорреляции.................................................................................... 89

5.2.3. Устранение автокорреляции........................................................................................ 92

5.3. Мультиколлинеарность..................................................................................................... 93

5.3.1. Суть и последствия мультиколлинеарности.............................................................. 93

5.3.2. Обнаружение мультиколлинеарности........................................................................ 94

5.3.3. Методы устранения мультиколлинеарности ……………………………………... 97

Контрольные вопросы ………………………………………………………………………. 98

Контрольные задания ……………………………………………………………………….. 99

ТЕМА 6. СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ............................................ 103

6.1. Системы эконометрических уравнений........................................................................ 103

6.2.Составляющие систем уравнений. Структурная и приведенная форма модели 105

6.3. Проблема идентификации. Необходимые и достаточные условия

идентифицируем ости...................................................................................................... 109

6.4. Оценка систем уравнений.............................................................................................. 111

6.4.1. Косвенный метод наименьших квадратов............................................................... 111

6.4.2. Двухшаговый метод наименьших квадратов.......................................................... 113

Контрольные вопросы …………………………………………………………………… 114

Контрольные задания …………………………………………………………………… 116

ТЕМА 7. АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ........................................................................ 118

7.1. Основные элементы временного ряда и задачи их анализа........................................ 118

7.2. Выявление структуры временного ряда............................................................................ 120

7.2.1. Проверка гипотезы о существовании тренда.......................................................... 120

7.2.2. Автокорреляционная функция................................................................................. 123

7.3. Сглаживание (выравнивание) временного ряда......................................................... 124

7.3.1. Аналитическое выравнивание временного ряда.................................................... 125

7.3.2. Алгоритмическое выравнивание.............................................................................. 131

7.4. Моделирование сезонных и циклических колебаний................................................. 133

7.5. Прогнозирование на основе временных рядов............................................................ 136

Контрольные вопросы …………………………………………………………………… 139

Контрольные задания …………………………………………………………………… 140