2015-05-18
464
Одной из ключевых предпосылок МНК яв-ся условие постоянство диспер.остатков 
, для любого i, i=1,…,n. Выполн-ть данной предпосылки наз-ся гомоскедас-ью. Невыпол-ть – гетероскедаст-ью (непостоян-ом диспер.остатков). Гетероскед-ть остатков может привести к снижению эффект-ти оценок, получ-х по МНК, к смещению диспер., к ненадежности интерв-х оценок. Чтобы выявить гетеро-ть остатков выбороч.регрессии используют метод проверки стат.гипотез.
В кач-ве нул.гипотезы предполагают отсут-ие гетерос-ти в ген.сов-ти. Для ее проверки можно исполь-ть разные тесты: Парка, Уайта, Глейзера, Спирмена, Голдьфельда-Квандта и др.
Тест Голдьфельда-Квандта: 1)формул-ся гипотезы:Н0: 
,НА: 
. 2)выбир-ся ур-нь знач-ти 
;3)исходные данные сортир-ся по величине независ.перем-ой (по убыванию х); 4)строится ур-ие парной лин.регрессии у по х; 5)сов-ть делится на 3 равные части и по первым m наблед-ям и последним m наблюд-ям определим суммы квадратов остатков: m=12/3=4; 6)рассчит-ся факт.знач-ие крит.Фишера: 
7)опред-ся его крит.знач-ие 
, где р число параметров ур-ия регрессии (для парной лин.регрессии р=2). 8)альтерн-ая гипотеза о наличии гетероск-ти будет принята, если: 
. Если обнаружили гетерос-ть, то её устран-ие осущ-ся с помощью взвеш.метода наим.квадратов.
|
|
|
