Проверка 2 условия

Вторая предпосылка МНК относительно нулевой средней величины остатков означает, что ∑(y-^yi) = 0 (сумма разности игрек фактического и игрек теоретического (с крышечкой)).

Это выполнимо для линейных моделей и моделей, нелинейных относительно включаемых переменных.

Если остатки на графике зависимости случайных остатков от факторов x (йотое), включенных в регрессию, расположены в виде горизонтальной полосы, то они независимы от значений x (йотое).

Если же график показывает наличие зависимости ϵi и xйотое, то модель неадекватна.

Г. - гетероскедастичность

В соответствии с третьей предпосылкой МНК требуется, чтобы дисперсия остатков была гомоскедастичной. Это значит, что для каждого значения фактора x(йотое) остатки ϵi имеют одинаковую дисперсию. Если это условие применения МНК не соблюдается, то имеет место гетероскедастичность. Наличие гетероскедастичности можно наглядно видеть из поля корреляции.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: