Чувствительность цены опциона 694

27.1. Дельта опциона 694

27.2. Показатель гамма 698

27.3. Показатель вега 700

27.4. Показатель тета 701

27.5. Показатель ро 703

Резюме

Контрольные вопросы и задачи к гл. 27 705

Экзотические опционы 707

28.1. Типы экзотических опционов 707

28.2. Составные опционы 712

28.3. Опционы на несколько активов 714

28.4. Опционы «с оглядкой назад» 716

28.5. Барьерные опционы 720

28.6. Бинарные опционы 721

28.7. Азиатские опционы 723

28.8. Опционы с пересчетом денежных сумм из одной валюты в другую 728

Резюме 732

Контрольные вопросы и задачи к гл. 28 733

Методы оценки опционов американского стиля 735

29.1. Аналитические методы 735

29.2. Численные методы 738

Резюме

Контрольные вопросы и задачи к гл. 29 748

ЧАСТЬ 4. ОПЕРАЦИИ С ФЬЮЧЕРСАМИ И СВОПАМИ 750

Фьючерсы 751

30.1.Организация фьючерсного контракта 751

30.2. Котировка фьючерсного контракта 755

30.3. Цена фьючерсного контракта 763

30.4. Индексные фьючерсы 775

30.5. Валютные фьючерсы 781

30.6. Товарные фьючерсы 784

30.7. Процентные фьючерсы 790

30.8. Краткосрочные процентные фьючерсы 797

30.9. Долгосрочные процентные фьючерсы 807

Резюме 813

Контрольные вопросы и задачи к гл. 30 816