В методе выделения неслучайной составляющей (МНК) необходимо, чтобы величина была минимальной

Mx(t)

В критерии серий, основанном на медиане, проверяется гипотеза

A) Mx(t)=const

113.

На больших временах процесс формирования значений временного ряда находится под воздействием ___________ факторов

долговременных и сезонных

Подбор порядка аппроксимирующего полинома производится при помощи

метода наименьших квадратов

Если элементы набора данных не являются статистически независимыми, то речь идет о

случайной выборке

Если элементы набора данных не являются одинаково распределенными, то речь идет о

случайной выборке

Если математическое ожидание и дисперсия случайной величины временного ряда не зависят от времени, то такой ряд будет

Стационарным в широком смысле

Весовые коэффициенты в методе скользящего среднего

могут принимать любые значения

Критерий серий, основанный на медиане, позволяет

выявить неслучайную составляющую

Сглаживание временного ряда означает устранение

функции тренда

В методе скользящего среднего веса определяется с помощью ______

критерия серий, основанного на медиане

При снижении уровня значимости риск совершить ошибку 1 рода

Уменьшается

Эконометрика — часть экономической науки, занимающейся разработкой и применением методов анализа экономических процессов

Обработки статистической экономической информации

Процесс выбора необходимых для регрессии переменных и отбрасывание лишних переменных называется

Спецификацией переменных

Наилучший способ устранения автокорреляции — установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей переменной в регрессию

Объясняющей

Фиктивной (некорректный вопрос)

128. Плоскость регрессии y = a + b1*1 + b2 *2 - двумерная плоскость в пространстве

Трехмерном

Число степеней свободы для уравнения множественной (m – мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет

N – m – 1

Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен

Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине, где n — число наблюдений

Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она

Является качественной по своему характеру

В модели множественной регрессии за изменение ___ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных

Одной зависимой переменной