Косвенный метод наименьших квадратов

Процедура применения КМНК предполагает выполнение следующих этапов работ:

ü структурная модель преобразовывается в приведенную форму модели;

ü для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются приведенные коэффициенты (δij);

ü коэффициенты приведенной формы модели трансформируются в параметры структурной модели.

Пример:

Приведенная форма модели, построенной на основе имеющихся данных, имеет вид:

где u1, u2 - случайные ошибки приведенной формы модели

Для каждого уравнения приведенной формы модели применяет традиционный МНК и определяем δ-коэффициенты. Для первого уровня приведенной формы модели система нормальных уравнений составит:

для второго уровня:

Переходим от приведенной к структурной форме модели: