Случайные величины
,
заданные на одном вероятностном пространстве, называются независимыми, если для любых борелевских множеств
В одну сторону доказательство очевидно | Можно показать, что независимость случайных величин эквивалентна тому, что их совместная функция распределения равна произведению их одномерных функций распределения |
Это важно. Докажите! | Если случайные величины независимы и имеют совместную плотность, то она является произведением их одномерных плотностей. Верно и обратное. |