2015-06-10
534
До сих пор при рассмотрении задач оптимизации мы не делали никаких предположений о характере целевой функции и виде ограничений. Важным разделом математического программирования является линейное программирование, изучающее задачи оптимизации, в которых, целевая функция является линейной функцией проектных параметров, а ограничения задаются в виде линейных уравнений и неравенств.
Стандартная (каноническая) постановка задачи линейного программирования формулируется следующим образом: найти значения переменных, которые
1) удовлетворяют системе линейных уравнений
(4.1)
2) являются неотрицательными, т. е.
(4.2)
3) обеспечивают наименьшее значение линейной целевой функции
(4.3)
Всякое решение системы уравнений (4.1), удовлетворяющее системе неравенств (4.2), называется допустимым решением. Допустимое решение, которое минимизирует целевую функцию (4.3), называется оптимальным решением.
