По данным Приложения 2 необходимо построить модель связных временных рядов.
1. Определить результативный и факторный признаки.
2. Постройте график зависимости результативного признака с каждым из факторных.
3. Проверьте временные ряды на наличие автокорреляции в уровнях на основе известных Вам критериев.
4. Постройте модели авторегрессионных преобразований методами:
– последовательных разностей;
– конечных разностей;
– по отклонениям эмпирических значений признаков от выравненных по тренду;
– Фриша-Воу.
5. Проверьте временные ряды на наличие автокорреляции в остатках на основе коэффициента автокорреляции, критерия Дарбина-Уотсона и других критериев.
6. Проверьте адекватность построенной в п.4 модели исследуемому процессу на основе:
– средней ошибки аппроксимации;
– средней квадратической ошибки.
7. Сформулируйте выводы.