2015-06-05
257
Экзамен по эконометрике.
Билет № 13
Ф.И.О. Группа
(Впишите свою фамилию, имя и отчество, группу)
1. Прогнозирование по регрессионной модели в рамках классической линейной регрессии и его точность. Доверительный интервал для прогнозных значений.
2. Функциональные преобразования при построении кривых Филлипса и Энгеля.
3. Понятие об автокорреляции случайной составляющей. Экономические причины автокорреляции. Последствия игнорирования автокорреляции для свойств оценок коэффициентов регрессии, полученных методом наименьших квадратов. Графическое диагностирование автокорреляции.
4. Линейная регрессия в случае стохастических регрессоров. Теория перманентного дохода Фридмена. Обобщение теоремы Гаусса-Маркова на случай стохастических регрессоров (без доказательства).
5. Объясните, какие проблемы имеются у модели регрессии и как их исправить.
6. При оценке множественной регрессии
(
)
значения всех оцененных коэффициентов оказались меньше, чем их стандартные отклонения, а после реализации F-теста на проверку значимости регрессии на уровне значимости 5 % гипотеза о незначимости регрессии была отвергнута.
|
|
|
а. Возможно ли такое в принципе?
б. Объясните, как это возможно, если возможно, или почему этого не может быть? Если такая ситуация может возникнуть, опишите свои дальнейшие действия для получения удовлетворительной эконометрической модели.
Заведующий кафедрой Канторович Г.Г.
