2015-06-05
221
Экзамен по эконометрике.
Билет № 23
Ф.И.О. Группа
(Впишите свою фамилию, имя и отчество, группу)
1. Ковариационная матрица оценок коэффициентов регрессии. Несмещенная оценка дисперсии случайного члена (без доказательства). Оценка ковариационной матрицы оценок коэффициентов регрессии.
2. Построение множественной линейной регрессии с ограничениями на параметры (рассмотрение конкретных примеров без вывода общей формулы).
3. Оценка неизвестных дисперсий по результатам тестов Парка и Глейзера в условиях гетероскедастичности.
4. Модель с распределенными лагами. Преобразование Койка (Koyck). Авторегрессионные модели, как эквивалентное представление моделей с распределенными лагами.
5. Объясните, какие проблемы имеются у модели регрессии и как их исправить.
6. Проверьте, если это возможно, гипотезу об отсутствии автокорреляции в приведенных ниже уравнениях, а если невозможно – объясните, почему. (в скобках приведены значения стандартных отклонений, n – число измерений, DW – значение статистики Дарбина-Уотсона):
(n=35, DW = 1.81).
Заведующий кафедрой Канторович Г.Г.
