Кафедра математической экономики и эконометрики. Экзамен по эконометрике

Экзамен по эконометрике.

Билет № 16

Ф.И.О. Группа

(Впишите свою фамилию, имя и отчество, группу)

1. Множественная линейная регрессия в скалярной и векторной формах. Матричное выражение для вектора оценок коэффициентов регрессии их диперсионно-ковариационной матрицы.

2. Анализ сезонности с помощью фиктивных переменных.

3. Преобразование исходных переменных, позволяющее применить метод наименьших квадратов при наличии автокорреляции. Метод поиска на сетке Хилдрет-Лю (Hildreth-Lu grid search procedure).

4. Несостоятельность оценок МНК при нарушении условия предопределенности. Метод инструментальных переменных (instrumental variables, IV).

5. Объясните, какие проблемы имеются у модели регрессии и как их исправить.

6. Необходимо оценить параметры регрессии

Есть основания полагать, что дисперсия случайного остатка зависит от некоторого фактора Z. Объясните, каким образом Вы выберете один из следующих видов этой зависимости для получения эффективных оценок коэффициентов регрессии:

а. ;