2015-06-30
337
Если известна таблица решений с оценками условий и вероятностями реализации для всех состояний среды, можно определить ожидаемую стоимостную оценку EMV для каждой альтернативы. Один из наиболее распространенных критериев выбора альтернативы – максимальная EMV.
Для каждой альтернативы EMV – это сумма всевозможных оценок выигрышей для этой альтернативы, умноженных на вероятности реализации этих выигрышей
,
где aij – выигрыш ЛПР при выборе альтернативы i и реализации состояния среды j, pj – вероятность наступления состояния среды j.
Ожидаемой ценностью достоверной информации EVPI называют разность между выигрышем в условиях определенности и выигрышем в условиях риска.
где aij – выигрыш ЛПР при выборе альтернативы i и реализации состояния среды j, pj – вероятность наступления состояния среды j.
Если ЛПР находится в условиях неопределенности (состояния среды считаем равновероятными) и получение дополнительной информации (вероятностей наступления состояний среды pj) переводит его в условия риска, то ожидаемая ценность дополнительной информации EVPI вычисляется как разность между EMV наилучшей альтернативы в условиях риска и EMV наилучшей альтернативы в условиях неопределенности.
